華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）2024年定期更新
華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書（更新）
2024年定期更新
基金管理人：華寶基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司
【重要提示】
本基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2021年3月22日證監(jiān)許可【2021】899號(hào)文注冊(cè)，進(jìn)行募
集。
基金管理人保證《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》(以下簡(jiǎn)稱“招
募說明書”或“本招募說明書”)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)
證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證800地產(chǎn)指數(shù)，指數(shù)編制方法如下：
（1）樣本空間：中證800指數(shù)樣本股；
（2）選樣方法：將樣本空間內(nèi)股票按其所屬行業(yè)納入相應(yīng)的行業(yè)指數(shù)；中證800地產(chǎn)指數(shù)包含行
業(yè)為：房地產(chǎn)（中證二級(jí)）；
（3）指數(shù)采用調(diào)整市值加權(quán)。權(quán)重調(diào)整因子介于0和1之間，以使單個(gè)樣本股權(quán)重不超過15%；
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金
前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn),包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)
險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能
不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。其中，指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的
指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制和計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)包括可接受股票認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格
折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、
投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖
回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等；基金投資特定品種及參與特定
業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險(xiǎn)包括股指期貨等金融衍生品風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、參與
融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)“中證800地產(chǎn)指數(shù)”，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)
險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似，因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證800
地產(chǎn)指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。同時(shí)，本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基
金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。
本基金為交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF），將在深圳證券交易所上市。由于本基金的標(biāo)的
指數(shù)組合證券橫跨深圳及上海兩個(gè)證券交易所，其申購(gòu)、贖回流程與組合證券僅在深圳或上海證券交
易所上市的ETF產(chǎn)品有所差異。本基金采用場(chǎng)內(nèi)“深市股票實(shí)物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”的申贖模
式?！吧钍泄善睂?shí)物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”申贖模式通過深圳證券交易所辦理。
本基金參與資產(chǎn)支持證券投資可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作
風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等；本基金可投資股指期貨可能面臨杠桿風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨展期時(shí)的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)、到期日風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)、連帶風(fēng)險(xiǎn)、未平倉(cāng)合約不
能繼續(xù)持有風(fēng)險(xiǎn)。本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)
險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。詳見
本招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分的相關(guān)內(nèi)容。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同及基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)
險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)
表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況
與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
本次更新招募說明書其他所載內(nèi)容截止日為2024年10月31日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日
為2024年9月30日，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
目錄
一、緒言...............................................................................1
二、釋義...............................................................................2
三、基金管理人.........................................................................7
四、基金托管人........................................................................14
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)......................................................................16
六、基金的募集........................................................................18
七、基金合同的生效....................................................................19
八、基金份額折算與變更登記............................................................20
九、基金份額的上市交易................................................................21
十、基金份額的申購(gòu)與贖回..............................................................23
十一、基金的投資......................................................................36
十二、基金的業(yè)績(jī)......................................................................48
十三、基金的財(cái)產(chǎn)......................................................................49
十四、基金資產(chǎn)估值....................................................................50
十五、基金的收益分配..................................................................55
十六、基金的費(fèi)用與稅收................................................................56
十七、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)................................................................58
十八、基金的信息披露..................................................................59
十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示........................................................................65
二十、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算............................................73
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要............................................................75
二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要........................................................89
二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)........................................................99
二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)...............................................................101
二十五、招募說明書的存放及查閱方式...................................................103
二十六、備查文件.....................................................................104
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)、《公開募集
證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)
稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦
法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)
定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指
引》”）及《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)
編寫。
本招募說明書闡述了華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)
險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的必要事項(xiàng)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、
準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明資料申請(qǐng)募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金
管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作出任何
解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤羌s定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)
利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查
閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有以下含義：
1、基金或本基金：指華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指華寶基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國(guó)銀行股份有限公司
4、基金合同：指《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及對(duì)基金合同的
任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)
證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書：指《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概
要》及其更新（本招募說明書關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于2020年9
月1日起執(zhí)行）
8、基金份額發(fā)售公告：指《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公
告》
9、上市交易公告書：指《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)
章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過，
經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日
起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表
大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國(guó)證券
投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2013年3月15日頒布、同年6月1日實(shí)施的《證券投資基金
銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的，并經(jīng)2020
年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披
露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
14、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開募集證券投
資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
15、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公
開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)格予以變現(xiàn)
的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前
支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違
約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
17、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的《公開募集
證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
18、ETF：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開放式基
金”
19、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類似，采用開放式運(yùn)
作方式的基金
20、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
22、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
23、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
24、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)
有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織
25、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者
26、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指按照《人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試點(diǎn)辦法》
（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運(yùn)用來自境外的人民幣資金進(jìn)行境內(nèi)證券投資的境外法人
27、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者的合稱
28、特定投資者：指根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司頒布的《中國(guó)證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南（2019年修訂）》所定義的特定投資者
29、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者
30、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申
購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)
31、銷售機(jī)構(gòu)：指直銷機(jī)構(gòu)及代銷機(jī)構(gòu)
32、直銷機(jī)構(gòu)：指華寶基金管理有限公司
33、代銷機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并接
受基金管理人委托代為辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)
34、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理人指定的代
理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
35、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理人指定
的辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司
36、基金銷售網(wǎng)點(diǎn)：指直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心及代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)
37、登記業(yè)務(wù)：指《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記
結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（及其不時(shí)修訂）規(guī)定的基金登記、存管、結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)
38、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金管理人可自行或委托其他機(jī)構(gòu)代為辦理登記業(yè)務(wù)。
本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
39、深圳證券賬戶：指深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或深圳證券交易所基
金賬戶
40、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國(guó)
證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期
41、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)
果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
42、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月
43、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
44、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
45、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資者申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日
46、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)
47、開放日：指為投資者辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
48、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段
49、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指深圳證券交易所發(fā)布實(shí)施的《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖
回實(shí)施細(xì)則》、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布實(shí)施的《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交
易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、深圳證
券交易所發(fā)布的其他相關(guān)規(guī)則、規(guī)定、通知及指南等
50、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行
為
51、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定，以申購(gòu)贖回清單規(guī)定
的申購(gòu)對(duì)價(jià)向基金管理人申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為
52、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要求將基金
份額兌換為申購(gòu)贖回清單規(guī)定的贖回對(duì)價(jià)的行為
53、申購(gòu)贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文件
54、申購(gòu)對(duì)價(jià)：指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)
金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)
55、贖回對(duì)價(jià)：指投資者贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付給贖
回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)
56、標(biāo)的指數(shù)：指中證800地產(chǎn)指數(shù)
57、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
58、最小申購(gòu)贖回單位：指本基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購(gòu)或贖回的基金份
額數(shù)應(yīng)為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍
59、現(xiàn)金替代：指申購(gòu)或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證
券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
60、現(xiàn)金差額：指最小申購(gòu)贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算的最小申購(gòu)贖回單位中的組
合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購(gòu)或贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購(gòu)贖回單位
對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購(gòu)或贖回的基金份額數(shù)計(jì)算
61、元：指人民幣元
62、基金利潤(rùn)：指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余
額
63、收益評(píng)價(jià)日：指基金管理人計(jì)算本基金份額凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率差額之日
64、基金份額凈值增長(zhǎng)率：指收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去
1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算，如本基金實(shí)施份額
拆分、合并，將按經(jīng)拆分、合并調(diào)整后的基金份額折算日各類別的基金份額凈值來計(jì)算相應(yīng)基金份額
凈值增長(zhǎng)率）
65、標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率：指收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比
減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算或拆分、合并，則以基金份額折算或拆分、合并日為初始
日重新計(jì)算）
66、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其他資產(chǎn)的價(jià)
值總和
67、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
68、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
69、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的
過程
70、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)向中國(guó)證券金融股
份有限公司出借證券，中國(guó)證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)
務(wù)
71、指定媒介：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基
金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
72、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
基金管理人：華寶基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
總經(jīng)理：向輝
成立日期：2003年3月7日
注冊(cè)資本：1.5億元人民幣
電話：021-38505888
聯(lián)系人：章希
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中方股東華寶信托有限責(zé)任公司持有51%的股份，外方股東Warburg Pincus Asset
Management,L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司持有20%的股份。
(二)主要人員情況
1、董事會(huì)信息
黃孔威先生，董事長(zhǎng)，碩士。曾任職于寶鋼集團(tuán)計(jì)財(cái)部和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、寶武集團(tuán)下屬公司，曾兼
任中國(guó)太保非執(zhí)行董事、興業(yè)銀行監(jiān)事、興業(yè)銀行董事、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)董事等?，F(xiàn)任華寶基金管理有
限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。
向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長(zhǎng)江金融審計(jì)事務(wù)所任副所長(zhǎng)、在長(zhǎng)盛基金管理有限公司市場(chǎng)
部任職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任公司清算登記部總經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)副總監(jiān)、營(yíng)運(yùn)總
監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部?，F(xiàn)任上海華平私
募基金管理有限公司董事總經(jīng)理，兼任河南中原消費(fèi)金融股份有限公司董事，神策網(wǎng)絡(luò)科技（北京）
有限公司董事。
盧余權(quán)先生，董事，學(xué)士。曾任江蘇省交通廳公路局副局長(zhǎng)、江蘇省鐵路辦公室規(guī)劃計(jì)劃處處
長(zhǎng)?，F(xiàn)任江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云港）碼頭有限公
司董事、副董事長(zhǎng)，寧杭鐵路有限責(zé)任公司董事、副董事長(zhǎng)。
王燦先生，獨(dú)立董事，碩士。曾先后任復(fù)星國(guó)際有限公司及復(fù)星集團(tuán)執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁兼首
席發(fā)展官(CGO)、首席財(cái)務(wù)官(CFO)及投資管理中心總經(jīng)理等職務(wù)，并曾任職于金蝶軟件（中國(guó)）有限
公司、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所、渣打銀行（中國(guó)）有限公司、華住酒店集團(tuán)。現(xiàn)任新希望集團(tuán)有
限公司首席財(cái)務(wù)官、新希望財(cái)務(wù)有限公司董事長(zhǎng)、中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；兼任亞朵生活控股有限
公司獨(dú)立董事、重慶小米消費(fèi)金融有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、清晰醫(yī)療集團(tuán)控股有限公司獨(dú)立非執(zhí)行
董事。
許多奇女士，獨(dú)立董事，博士。曾先后任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院助教、講師，上海交通大學(xué)法
學(xué)院講師、副教授、教授、博導(dǎo)，美國(guó)哈佛大學(xué)法學(xué)院富布萊特高級(jí)訪問學(xué)者，紐約大學(xué)法學(xué)院
“Hauser”全球研究員，杜克大學(xué)、新南威爾士大學(xué)等國(guó)際頂尖法學(xué)院的高級(jí)訪問學(xué)者?，F(xiàn)任復(fù)旦大
學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，復(fù)旦大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)法治研究中心主任和智慧法治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，上
海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院兼聘教授；兼任桂林銀行股份有限公司獨(dú)立董事、中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公
司獨(dú)立董事，法律與國(guó)際事務(wù)委員會(huì)（FLIA）委員及項(xiàng)目主任、東南大學(xué)兼職博導(dǎo)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)法
學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)法學(xué)會(huì)財(cái)稅法學(xué)會(huì)常務(wù)理事、最高人民法院中國(guó)司法大數(shù)據(jù)研究院互聯(lián)網(wǎng)司法研
究中心專家?guī)斐蓡T、上海市政府首批立法專家、中共浦東新區(qū)委員會(huì)法律顧問、中國(guó)（上海）自貿(mào)試
驗(yàn)區(qū)管委會(huì)法律顧問等職務(wù)。
周波女士，獨(dú)立董事，博士。曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院助理教授、會(huì)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)助理。現(xiàn)任上
海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師，會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)。并為中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理專業(yè)委
員會(huì)委員、中國(guó)商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)智能財(cái)務(wù)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；兼任上海漢鐘精機(jī)股份有限公司、上海新相微電
子股份有限公司等公司獨(dú)立董事。
2、監(jiān)事會(huì)信息
丘鍵先生，監(jiān)事會(huì)主席，碩士。曾先后就職于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)、中國(guó)銀聯(lián)股份有限公
司、金融網(wǎng)關(guān)信息服務(wù)有限公司、國(guó)網(wǎng)英大投資管理有限公司?，F(xiàn)任北京華平投資咨詢有限公司戰(zhàn)略
總監(jiān)。
黃洪永先生，監(jiān)事，碩士。曾任寶鋼集團(tuán)規(guī)劃部、管理創(chuàng)新部綜合主管，寶鋼工程黨委組織部、
人力資源部部長(zhǎng)，廣東鋼鐵集團(tuán)規(guī)劃部副部長(zhǎng)，廣東寶鋼置業(yè)副總經(jīng)理，寶鋼集團(tuán)人事效率總監(jiān)、領(lǐng)
導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國(guó)寶武集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)業(yè)金融黨工委副書記、紀(jì)工委書
記。現(xiàn)任華寶投資有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，兼任華寶信托有限責(zé)任公司監(jiān)事，長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股
份有限公司董事。
陸曉霞女士，職工監(jiān)事，本科。曾任華寶信托計(jì)財(cái)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華寶投資審計(jì)監(jiān)察法務(wù)
部部長(zhǎng)、審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部資深風(fēng)險(xiǎn)分析師。
胡孟超先生，職工監(jiān)事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)察稽核助
理。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司合規(guī)審計(jì)部法務(wù)主管。
3、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
向輝先生，總經(jīng)理，簡(jiǎn)歷同上。
周雷先生，督察長(zhǎng)，碩士。曾任職于中國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司、北京證監(jiān)局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)，曾
任華寶證券有限責(zé)任公司首席風(fēng)險(xiǎn)官、合規(guī)總監(jiān)?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司督察長(zhǎng)。
李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A.Consultanted LTD.從事開發(fā)及技術(shù)管理工作。
2002年參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術(shù)部資深系統(tǒng)工程師、部門副總經(jīng)理，營(yíng)
運(yùn)副總監(jiān)兼信息技術(shù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國(guó))、華寶基金、匯豐證券(美國(guó))從事風(fēng)險(xiǎn)管
理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部
總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席
投資官。
4、本基金基金經(jīng)理
蔣俊陽(yáng)，碩士。曾在上海申銀萬國(guó)證券研究所、光大證券研究所從事研究工作。2018年10月加
入華寶基金管理有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理助理等職務(wù)，現(xiàn)任指數(shù)研發(fā)投資部副總經(jīng)理。2020年7月起任
華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2020年12月起任華寶中證細(xì)分食品飲料
產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年3月至2022年2月任華寶中證滬港深500
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券
投資基金基金經(jīng)理，2021年7月起任華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年7月起任華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年9月至2024年9月任華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年11月起任華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
經(jīng)理，2024年3月起任華寶中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2024年4月起任華寶
中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
5、指數(shù)投決會(huì)信息
向輝先生，華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
胡潔女士，華寶基金管理有限公司指數(shù)投資總監(jiān)、指數(shù)研發(fā)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
鐘奇先生，華寶基金管理有限公司成長(zhǎng)風(fēng)格投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
陳建華先生，華寶基金管理有限公司基金經(jīng)理。
蔣俊陽(yáng)先生，華寶基金管理有限公司指數(shù)研發(fā)投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
(三)基金管理人職責(zé)
基金管理人應(yīng)嚴(yán)格依法履行下列職責(zé)：
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、
贖回和登記事宜；
2、辦理本基金備案手續(xù)；
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)、編制申購(gòu)贖回清單；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
12、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
(四)基金管理人承諾
1、基金管理人將遵守《基金法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、
《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法違規(guī)
行為的發(fā)生。
2、基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當(dāng)利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金
投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（4）不以任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。
(五)基金管理人內(nèi)部控制制度
1、風(fēng)險(xiǎn)管理體系
本基金在運(yùn)作過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性
風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和事件風(fēng)險(xiǎn)（如災(zāi)難）等。
針對(duì)上述各種風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人建立了一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，具體包括以下內(nèi)容：
（1）搭建風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境。具體包括制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、目標(biāo)，設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，建立清晰的
責(zé)任線路和報(bào)告渠道、配備適當(dāng)?shù)娜肆Y源、開發(fā)適用的技術(shù)支持系統(tǒng)等內(nèi)容。
（2）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。辨識(shí)公司運(yùn)作和基金管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）分析風(fēng)險(xiǎn)。檢查存在的控制措施，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其引起的后果并將風(fēng)險(xiǎn)歸類。
（4）度量風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量
是把風(fēng)險(xiǎn)水平劃分為若干級(jí)別，每一種風(fēng)險(xiǎn)按其發(fā)生的可能性與后果的嚴(yán)重程度分別進(jìn)入相應(yīng)的級(jí)
別。定量的方法則是設(shè)計(jì)一些風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，測(cè)量其數(shù)值的大小。
（5）處理風(fēng)險(xiǎn)。將風(fēng)險(xiǎn)水平與既定的標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)比，對(duì)于那些級(jí)別較低、在公司所定標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi)
的風(fēng)險(xiǎn)，控制相對(duì)寬松一點(diǎn)，但仍加以定期監(jiān)控，以防其超過預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)；而對(duì)較為嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，則制
定適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；?duì)于一些后果可能極其嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，則除了嚴(yán)格控制以外，還準(zhǔn)備了相應(yīng)的應(yīng)急
處理措施。
（6）監(jiān)視與檢查。對(duì)已有的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)視，并定期評(píng)價(jià)其管理績(jī)效，在必要時(shí)結(jié)合
新的需求加以改變。
（7）報(bào)告與咨詢。建立風(fēng)險(xiǎn)管理的報(bào)告系統(tǒng)，使公司股東、公司董事會(huì)、公司高級(jí)管理人員及監(jiān)
管部門及時(shí)而有效地了解公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內(nèi)部控制制度
（1）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制原則
健全性原則。內(nèi)部控制機(jī)制必須覆蓋公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門和各級(jí)崗位，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)
行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
有效性原則。通過設(shè)置科學(xué)清晰的操作流程，結(jié)合程序控制，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)部控
制制度的有效執(zhí)行。
獨(dú)立性原則。公司必須在精簡(jiǎn)高效的基礎(chǔ)上設(shè)立能充分滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作需要的部門和崗位，各
部門和崗位在職能上保持相對(duì)獨(dú)立性；公司固有財(cái)產(chǎn)、各項(xiàng)委托基金財(cái)產(chǎn)、其他資產(chǎn)分離運(yùn)作，獨(dú)立
進(jìn)行。
相互制約原則。內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明、相互制約，并通過切實(shí)可行的相互制衡措
施來消除內(nèi)部控制中的盲點(diǎn)。
防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術(shù)、研究、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)在
物理上和制度上適當(dāng)隔離；對(duì)因業(yè)務(wù)需要必須知悉內(nèi)幕信息的人員，應(yīng)制定嚴(yán)格的批準(zhǔn)程序和監(jiān)督防
范措施。
成本效益原則。公司應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮各部門及每位員工的工作積極性，盡量降低經(jīng)營(yíng)運(yùn)作成本，保
證以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
合法合規(guī)性原則。公司內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)章制度和各項(xiàng)規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上遵
循國(guó)際和行業(yè)的慣例制訂。
全面性原則。內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，并普遍適用于公司每一位員工，
不留有制度上的空白或漏洞。
審慎性原則。公司內(nèi)部控制的核心是風(fēng)險(xiǎn)控制，內(nèi)部控制制度的制訂要以審慎經(jīng)營(yíng)、防范和化解
風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)。
適時(shí)性原則。內(nèi)部控制制度的制訂應(yīng)當(dāng)具有前瞻性，并且必須隨著公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)
營(yíng)理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國(guó)家法律法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修改或完善。
（2）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的要求和內(nèi)容
內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制要求不相容職務(wù)分離、建立完善的崗位責(zé)任制和規(guī)范的崗位管理措施、建立完整的
信息資料保全系統(tǒng)、建立授權(quán)控制制度、建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范系統(tǒng)和快速反應(yīng)機(jī)制。
內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容包括投資管理業(yè)務(wù)控制、市場(chǎng)管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、信息技術(shù)系統(tǒng)
控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、檔案管理控制、建立保密制度以及內(nèi)部稽核控制等。
（3）督察長(zhǎng)制度
公司設(shè)督察長(zhǎng)，督察長(zhǎng)由公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任，并應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體獨(dú)立董事同意。
督察長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)定期或者不定期向全體董事報(bào)送工作報(bào)告，并在董事會(huì)及董事會(huì)下設(shè)的相關(guān)專門委員
會(huì)定期會(huì)議上報(bào)告基金及公司運(yùn)作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況。督察長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)基金及公司
運(yùn)作中存在問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知公司總經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，提出處理意見和整改建議，并監(jiān)督
整改措施的制定和落實(shí)；公司總經(jīng)理對(duì)存在問題不整改或者整改未達(dá)到要求的，督察長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向公司董
事會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
（4）監(jiān)察稽核及風(fēng)險(xiǎn)管理制度
合規(guī)審計(jì)部和風(fēng)險(xiǎn)管理部依據(jù)公司的內(nèi)部控制制度，在所賦予的權(quán)限內(nèi)，按照所規(guī)定的程序和適
當(dāng)?shù)姆椒?，進(jìn)行公正客觀的檢查和評(píng)價(jià)。
合規(guī)審計(jì)部和風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)調(diào)查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性、合理性；負(fù)責(zé)調(diào)查、評(píng)價(jià)公司有
關(guān)部門執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度的情況；評(píng)價(jià)各項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性，對(duì)內(nèi)控制度的缺失提出補(bǔ)充
建議；進(jìn)行日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作；協(xié)助評(píng)價(jià)基金財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況；負(fù)責(zé)包括基金經(jīng)理離任審查在內(nèi)的各項(xiàng)
內(nèi)部審計(jì)事務(wù)等。
3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明書
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場(chǎng)變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部合規(guī)控制制度。
四、基金托管人
（一）基本情況
名稱：中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
首次注冊(cè)登記日期：1983年10月31日
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國(guó)銀行客服電話：95566
（二）基金托管部門及主要人員情況
中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)部設(shè)立于1998年，現(xiàn)有員工110余人，大部分員工具有豐富的銀行、證券、基
金、信托從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)歷，60％以上的員工具有碩士以上學(xué)位或高級(jí)職
稱。為給客戶提供專業(yè)化的托管服務(wù)，中國(guó)銀行已在境內(nèi)、外分行開展托管業(yè)務(wù)。
作為國(guó)內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國(guó)銀行擁有證券投資基金、基金（一對(duì)
多、一對(duì)一）、社?；稹⒈ｋU(xiǎn)資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機(jī)構(gòu)、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托
計(jì)劃、企業(yè)年金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務(wù)
體系。在國(guó)內(nèi)，中國(guó)銀行首家開展績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析等增值服務(wù)，為各類客戶提供個(gè)性化的托管增
值服務(wù)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。
（三）證券投資基金托管情況
截至2024年3月31日，中國(guó)銀行已托管1093只證券投資基金，其中境內(nèi)基金1032只，QDII基
金61只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型、FOF、REITs等多種類型的基金，滿足
了不同客戶多元化的投資理財(cái)需求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。
（四）托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作是中國(guó)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)控制工作的組成部分，秉承中國(guó)銀
行風(fēng)險(xiǎn)控制理念，堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)”的原則。中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制工作貫穿業(yè)務(wù)
各環(huán)節(jié)，通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制措施設(shè)定及制度建設(shè)、內(nèi)外部檢查及審計(jì)等措施強(qiáng)化托管業(yè)
務(wù)全員、全面、全程的風(fēng)險(xiǎn)管控。
2007年起，中國(guó)銀行連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制審閱工作。先后獲得
基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國(guó)際主流內(nèi)控審閱準(zhǔn)則的無保留意見的
審閱報(bào)告。2020年，中國(guó)銀行繼續(xù)獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準(zhǔn)則的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)
告。中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)內(nèi)控制度完善，內(nèi)控措施嚴(yán)密，能夠有效保證托管資產(chǎn)的安全。
（五）托管人對(duì)管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的相關(guān)規(guī)
定，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同
約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，及時(shí)通知基金管理人，并及時(shí)向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告?；鹜泄苋?
如發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反
基金合同約定的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金管理人，并及時(shí)向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額銷售機(jī)構(gòu)
1、申購(gòu)贖回代理券商（簡(jiǎn)稱“一級(jí)交易商”）
本基金申購(gòu)贖回代辦證券公司信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
2、二級(jí)市場(chǎng)交易代理券商
包括具有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格及深圳證券交易所會(huì)員資格的所有證券公司?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律
法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：周明
聯(lián)系人：戴文華
聯(lián)系電話：010-58598839
傳真：010-58598907
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：許培菁、張亞旎
六、基金的募集
本基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2021】899號(hào)準(zhǔn)予注冊(cè)，由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作
辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，募集期自2021年9月22日至2021年10月
29日止，共募集239,548,214.00份基金份額，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為4,487戶。
七、基金合同的生效
本基金《基金合同》于2021年11月4日生效。
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低
于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形之一
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方
式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
八、基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，本基金可以進(jìn)行份額折算。
一、基金份額折算的時(shí)間
基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算基準(zhǔn)日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理，并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登記?；?
份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但
調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對(duì)基金份
額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響（因尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益不視為實(shí)質(zhì)性影響）?；鸱蓊~折算后，基
金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機(jī)構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基金管理人可延遲辦理
基金份額折算。
三、基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
九、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，本基金自2021年11月12日起在深圳證券交易所上市交易（交易簡(jiǎn)
稱：地產(chǎn)ETF，二級(jí)市場(chǎng)交易代碼：159707）。
（二）基金份額的上市交易
基金份額在深圳證券交易所的上市交易，應(yīng)遵照《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易
所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)
定。
（三）停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市
基金份額在深圳證券交易所的停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市及終止上市交易，應(yīng)遵照《深圳
證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基
金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)本基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則所規(guī)定的不再具備上市條件而應(yīng)當(dāng)終止上市的情形時(shí)，本
基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式基金，而無需召開基金份額持有人
大會(huì)。基金終止上市后，場(chǎng)內(nèi)基金份額的處理規(guī)則由基金管理人提前制定并公告。若屆時(shí)本基金管理
人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)?
程序后選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。有關(guān)本基金變更標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)事項(xiàng)見基金管理人屆時(shí)相
關(guān)公告。屆時(shí)，基金管理人可變更本基金的登記機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)規(guī)則。
（四）基金份額參考凈值的計(jì)算與公告
基金管理人或者基金管理人委托的機(jī)構(gòu)在相關(guān)證券交易所開市后根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)
各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV）并由深圳證券交易所在交易時(shí)間內(nèi)發(fā)布，供
投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。
1、基金份額參考凈值計(jì)算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購(gòu)贖回清單中必須現(xiàn)金替代的替代金額＋申購(gòu)贖回清單中可以現(xiàn)金替代
成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)
相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金差額）/最小申購(gòu)贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后3位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。如深圳證券交易所對(duì)基金份額
參考凈值的計(jì)算方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（五）相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)對(duì)基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)
定內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，本基金按照新規(guī)定執(zhí)行，由此對(duì)基金合同進(jìn)行修訂的，無須召開基金份額持有人
大會(huì)。
（六）若深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功能，基金
管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
（七）在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請(qǐng)?jiān)诎ň惩饨?
易所在內(nèi)的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
十、基金份額的申購(gòu)與贖回
（一）申購(gòu)和贖回場(chǎng)所
投資者應(yīng)當(dāng)通過申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提
供的其他方式辦理本基金的申購(gòu)和贖回。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
投資者在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所
的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金自2021年11月12日起開始辦理日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購(gòu)、贖回，但在基金申請(qǐng)上市期間，可暫停辦理申購(gòu)、
贖回。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
（三）申購(gòu)和贖回的原則
1、本基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)、贖回均以份額申請(qǐng)；
2、本基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)；
3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定。
5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受
損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機(jī)
構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（四）申購(gòu)和贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
①投資者辦理申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)，應(yīng)持有并使用深圳A股賬戶；
②投資者的相關(guān)證券和基金份額應(yīng)當(dāng)托管在申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)；
③投資者通過該申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)申報(bào)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
投資者必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提
出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。
投資者交付申購(gòu)對(duì)價(jià)，申購(gòu)成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)申請(qǐng)時(shí)，申購(gòu)生效。投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)持
有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，則贖回申請(qǐng)成立，登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者在提交申
購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按申購(gòu)贖回清單的規(guī)定備足申購(gòu)對(duì)價(jià)，投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余
額和現(xiàn)金，否則所提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)不成立。
2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申
請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合
內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。
申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定生效，而僅代表申購(gòu)贖回代理機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到該申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情
況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記
本基金申購(gòu)和贖回過程中涉及的申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)和基金份額的清算交收適用《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定。
投資者T日申購(gòu)成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的登記與深交所上市
的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日
辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與深交所上市
的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日
辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托管人。
如果基金管理人及登記機(jī)構(gòu)在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他
相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替
代退補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代退補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基
金的利益向該投資人追償并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
基金管理人和登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)基金份額持有人利益不存在實(shí)質(zhì)不利影響
的前提下，對(duì)上述申購(gòu)贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，并
在開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以公告。
（五）申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制
1、投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購(gòu)贖回單位請(qǐng)參
考屆時(shí)發(fā)布的申購(gòu)、贖回相關(guān)公告以及申購(gòu)贖回清單。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金當(dāng)日申購(gòu)份額及當(dāng)日贖回份額上限，并在申購(gòu)贖回清單中公告。
3、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)
定單一投資者申購(gòu)份額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)
保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施
對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體請(qǐng)參見基金管理人公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定數(shù)量或比例限制。基金管理人必須在調(diào)
整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（六）申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用
1、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)
履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、贖回的基金份額數(shù)額確定。申購(gòu)對(duì)價(jià)是
指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指投資者
贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付給投資者的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
3、申購(gòu)贖回清單由基金管理人編制。T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日證券交易所開市前公告。
4、投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間
進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
（七）申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容
T日申購(gòu)贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)贖回單位所對(duì)應(yīng)的申贖現(xiàn)金、組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)
據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金差額、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)贖回清單將公告最小申購(gòu)、贖回單
位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證券中
部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“允
許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。
對(duì)于深市成份證券，現(xiàn)金替代的類型可以設(shè)為：“禁止”、“允許”和“必須”。
對(duì)于滬市成份證券，可以設(shè)為：“允許”和“必須”。
禁止現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用
現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代適用于所有成份股。
當(dāng)可以現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股時(shí)，可以現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)基金份額時(shí)，允許使用
現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替
代。
當(dāng)可以現(xiàn)金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用
現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
必須現(xiàn)金替代適用于所有成份股，是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金作
為替代。
2）可以現(xiàn)金替代
可以現(xiàn)金替代的組合證券分為：深市成份證券和滬市成份證券。
【1】對(duì)于深市成份證券
①適用情形：投資者申購(gòu)時(shí)持倉(cāng)不足的深市成份證券。
②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1＋現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）
其中，“該證券參考價(jià)格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價(jià)。如果深圳證券交易所參考價(jià)格
確定原則發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。
收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券正常交易后買入，
而實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在
申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)
入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該
部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T+2日）內(nèi)，基金管理人有權(quán)在
T+2日內(nèi)任意時(shí)刻以收到的替代金額代投資者買入小于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證
券，實(shí)際買入被替代證券的價(jià)格可能處于T+2日內(nèi)較高的位置或處于最高價(jià)格，基金管理人對(duì)此不承
擔(dān)責(zé)任?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買入
證券的操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但不限于市場(chǎng)流動(dòng)性不足、技術(shù)系統(tǒng)無法
實(shí)現(xiàn)以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買入的其他情形。T＋2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代
金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投
資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)
入成本加上按照T+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或
投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日低于2日，
則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分
被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個(gè)交易日）期間發(fā)生除
息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個(gè)交易日），基金管理人將應(yīng)退款和
補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3
個(gè)工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用可以現(xiàn)金
替代的比例合計(jì)不得超過申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計(jì)算公式為：
說明：假設(shè)當(dāng)天可以現(xiàn)金替代的股票指數(shù)為n。
該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。如果深圳證券交易所對(duì)參考價(jià)格
確定原則進(jìn)行調(diào)整的，以深圳證券交易所調(diào)整后的規(guī)則為準(zhǔn)。
參考基金份額凈值為本基金前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。如果深圳證券交易所對(duì)參考基金份
額凈值計(jì)算方式進(jìn)行調(diào)整的，以深圳證券交易所調(diào)整后的規(guī)則為準(zhǔn)。
【2】對(duì)于滬市成份證券
①適用情形：投資者申購(gòu)和贖回時(shí)的滬市成份證券。
②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的滬市成份證券，替代金額的計(jì)算公式為：
申購(gòu)替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1+現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）
贖回替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1-現(xiàn)金替代折價(jià)比例）
其中，“該證券參考價(jià)格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價(jià)。如果上海證券交易所參考價(jià)格
確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。
申購(gòu)時(shí)收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將買入該證券，實(shí)際
買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖
回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取申購(gòu)替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入
該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部
分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
贖回時(shí)扣除現(xiàn)金替代折價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將賣出該證券，實(shí)際
賣出價(jià)格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后與贖回時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖
回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代折價(jià)比例，并據(jù)此支付贖回替代金額。如果預(yù)先支付的金額低于基金賣出
該部分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于基金賣出該部
分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。
③替代金額的處理程序
基金管理人將自T日起在收到申購(gòu)交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次買入申購(gòu)
被替代的部分證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次賣出贖回被替代
的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日
（簡(jiǎn)稱為T+2日）內(nèi)完成上述交易。
時(shí)間優(yōu)先的原則為：申購(gòu)贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交者。先后順序按照深
圳證券交易所確認(rèn)申購(gòu)贖回的時(shí)間確定。
實(shí)時(shí)申報(bào)的原則為：基金管理人在上海證券交易所連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，根據(jù)收到的深圳證券交易所申
購(gòu)贖回確認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實(shí)時(shí)向上海證券交易所申報(bào)被替代證券的交易指令。
T日基金管理人按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與申購(gòu)?fù)顿Y者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)
交的款項(xiàng)，即按照申購(gòu)時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交
易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則
依次與贖回投資者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，即按照贖回時(shí)間順序，以替代金額
與被替代證券的依次實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或
贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
對(duì)于T日因停牌或流動(dòng)性不足等原因未購(gòu)入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基金管理人可
以繼續(xù)進(jìn)行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
T+2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成本（包括買
入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購(gòu)入全
部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)
用）加上按照T+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者
或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)
格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能賣出全部
被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上
按照T+2日收盤價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投
資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
特殊情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日低于2日，
則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按照最近一
次收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)
交的款項(xiàng)，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照
最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資
者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個(gè)交易日）期間發(fā)生除
息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。T+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則
為T日起第21個(gè)交易日），基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)
構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。
3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券以及處于停
牌的股票；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)持有人利益等原因認(rèn)為有必要
實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)贖回清單中公告替代的一定數(shù)量的
現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購(gòu)贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其調(diào)整后
T日開盤參考價(jià)。
4、預(yù)估現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申購(gòu)贖回的投
資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。T日申購(gòu)贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金差額。其計(jì)
算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金差額＝T-1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-（申購(gòu)贖回清單中必須用現(xiàn)金替代
的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整后的開盤參考價(jià)
乘積之和＋申購(gòu)贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整后的開盤參考價(jià)乘積之
和）
其中，T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整后的開盤參考價(jià)主要根據(jù)深圳證券信息有限公司所提供的標(biāo)的指數(shù)成份證
券調(diào)整后開盤參考價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申購(gòu)、贖
回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金差額指最小申購(gòu)贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算的最小申購(gòu)贖回單位中的組合證券
市值和現(xiàn)金替代之差，T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購(gòu)贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須現(xiàn)金替代的固定
替代金額＋申購(gòu)贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中禁止
現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和）
當(dāng)現(xiàn)金替代標(biāo)志為禁止現(xiàn)金替代或可以現(xiàn)金替代時(shí)，若T日為某一股票除息、送股(轉(zhuǎn)增)、配股
等發(fā)生的權(quán)益變動(dòng)的權(quán)益登記日，基金管理人將以該股票經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T日收盤價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)算T日現(xiàn)
金差額。
T日投資者申購(gòu)、贖回的基金份額，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資者申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)
其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購(gòu)的基金份額獲得相應(yīng)
的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，
如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
6、申購(gòu)贖回清單的格式
申購(gòu)贖回清單的格式舉例如下
基本信息
基金名稱 地產(chǎn)ETF
基金管理公司名稱 華寶基金
基金代碼 159707
目標(biāo)指數(shù)代碼 399965
基金類型 跨市場(chǎng)ETF
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位:元）
最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位:元）
基金份額凈值（單位:元）
T日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額
可以現(xiàn)金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購(gòu)、贖回單位
最小申購(gòu)贖回單位現(xiàn)金紅利
本市場(chǎng)申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)
全部申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)
是否開放申購(gòu)
是否開放贖回
當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限
當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限
當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 股份數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)現(xiàn)金替代保證金率 贖回現(xiàn)金替代保證金率 申購(gòu)替代金額（元） 贖回替代金額（元） 掛牌市場(chǎng)
說明：此表僅為示例，申購(gòu)贖回清單的格式可根據(jù)深圳證券交易所的實(shí)際情況相應(yīng)調(diào)整，具體以
基金管理人屆時(shí)在深圳證券交易所網(wǎng)站上公布的實(shí)際清單為準(zhǔn)。
（八）拒絕或暫停申購(gòu)的情形及處理方式
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作；
2、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法進(jìn)
行證券交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹭?cái)產(chǎn)估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)。當(dāng)前
一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值
存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)；
4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購(gòu)贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計(jì)算錯(cuò)誤、申
購(gòu)贖回清單編制錯(cuò)誤；
5、相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理申購(gòu)，或者指數(shù)編制單
位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購(gòu)贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上述異常情況指基金管理人
無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
等；
6、基金管理人認(rèn)為會(huì)有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆申購(gòu)；
7、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)；
8、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面
影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
9、基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基
金注冊(cè)登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行；
10、法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生除上述第6項(xiàng)以外的暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫停申購(gòu)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)
有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。如果投資者的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)對(duì)價(jià)本金將
退還給投資者。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法受理或辦理基金份額持有人的贖回申請(qǐng)或不能支付贖回對(duì)價(jià)；
2、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法進(jìn)
行證券交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請(qǐng)或延緩
支付贖回對(duì)價(jià)。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基
金贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)；
4、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)；
5、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購(gòu)贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計(jì)算錯(cuò)誤、申
購(gòu)贖回清單編制錯(cuò)誤；
6、相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理贖回，或者指數(shù)編制單
位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購(gòu)贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上述異常情況指基金管理人
無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
等；
7、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資
者的贖回申請(qǐng)；
8、法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生上述情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)備案。已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付，如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按
單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付?；鸱蓊~持有人在申
請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及
時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。
（十）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的
證券交易所以外的交易場(chǎng)所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登
記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的
業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十一）基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)、解凍等其他業(yè)務(wù)
基金的登記機(jī)構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并收
取一定的手續(xù)費(fèi)用。
（十二）其他
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下，根據(jù)市
場(chǎng)情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整，應(yīng)在新的申購(gòu)贖回安排實(shí)施前按照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以公告。
2、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人在條件允
許時(shí)可開放集合申購(gòu)即允許多個(gè)投資者集合其持有的組合證券共同構(gòu)成最小申購(gòu)贖回單位或其整數(shù)倍
進(jìn)行申購(gòu)?；鸸芾砣擞袡?quán)制定集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則。
3、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人在條件允
許時(shí)可開放集中申購(gòu)，即基金管理人接受投資者用滿足條件的部分證券集中申購(gòu)ETF。
4、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可調(diào)整基
金申購(gòu)贖回方式或申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)組成，并提前公告。
5、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面
委托代理協(xié)議。
6、對(duì)于符合相關(guān)法律法規(guī)要求的特定機(jī)構(gòu)投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)持有人利
益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，安排專門的申購(gòu)方式，并于新的申購(gòu)方式開始執(zhí)行前另行公告。
7、在條件允許的情況下，基金管理人未來可開通本基金場(chǎng)外份額，也可在目前的申贖方式外，采
取其他合理的申贖方式，并于新的申贖方式開始執(zhí)行前的至少三個(gè)工作日予以公告。基金管理人有權(quán)
制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
8、基金合同生效后，若深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對(duì)跨市場(chǎng)交易型開放
式指數(shù)證券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購(gòu)、贖回方式，本基金管理人有權(quán)調(diào)
整本基金的清算交收與登記模式及申購(gòu)、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的
申購(gòu)、贖回方式，屆時(shí)將發(fā)布公告予以披露并對(duì)本基金的招募說明書予以更新，無須召開基金份額持
有人大會(huì)審議。
十一、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括中
小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交
易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次
級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的
債券）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納
入投資范圍。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
（三）投資策略
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。
1、組合復(fù)制策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)
標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)
整。
2、替代性策略
對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金無法獲得
足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代。
3、債券投資策略
本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要，將投資于國(guó)債、金融債等期限在一年期以下的債
券，債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，綜合運(yùn)
用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合
同，控制信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資，以期獲
得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
5、股指期貨等金融衍生工具投資策略
在法律法規(guī)許可的前提下，本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資
組合進(jìn)行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平，降低跟蹤誤差，以更好地實(shí)現(xiàn)本基金
的投資目標(biāo)。
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍
的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本。
6、轉(zhuǎn)融通投資策略
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需
要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出
借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
7、融資投資策略
參與融資業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用，降低因申購(gòu)造成的基金倉(cāng)位較低帶來的跟
蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
8、存托憑證投資策略
對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精
選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
未來，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募
說明書更新中公告。
（四）投資組合管理
本基金的指數(shù)化投資采用組合復(fù)制法，按照成份股在中證800地產(chǎn)指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化
投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，以及因基金的申購(gòu)和贖
回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，基金管理人會(huì)在10個(gè)交易日內(nèi)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)
調(diào)整，以便實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的有效控制。
1、標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)整
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，本基金在指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組合調(diào)整策
略，及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整，減少流動(dòng)性沖擊，盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動(dòng)所帶來的跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。
2、成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等），以及成份
股公司其他重大信息，分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響，并根據(jù)這些信息確定基金投資組合每日交易策
略。
3、標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時(shí)調(diào)整
在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi)，若出現(xiàn)成份股票臨時(shí)調(diào)整的情形，本基金管理人將密切關(guān)注樣
本股票的調(diào)整，并及時(shí)制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。
4、申購(gòu)贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購(gòu)和贖回信息，結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理，分析其對(duì)組合的影響，制定交易策略以
應(yīng)對(duì)基金的申購(gòu)贖回。
5、跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理
每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實(shí)際組合與標(biāo)的指
數(shù)表現(xiàn)的累計(jì)偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。
在正常情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編
制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟
蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
（五）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易
日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)
證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含
質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的
20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈
值的20%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金
一倍的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）；本基金所持有的股票市值和買入、
賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類
資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)支持證券
期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的
股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場(chǎng)波
動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金
管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購(gòu)交易
的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）本基金參與融資，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（13）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個(gè)交易日
以上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；
（14）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的股票合
并計(jì)算。
（15）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（7）、（9）、（10）、（13）項(xiàng)外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)
模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊
情形除外。因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金
投資不符合上述第（13）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約
定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金托管人對(duì)基金的投
資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則
本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重
大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基
金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)
制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法
規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；?
金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限
制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
（六）標(biāo)的指數(shù)
中證800地產(chǎn)指數(shù)。
中證800地產(chǎn)指數(shù)選取中證800指數(shù)樣本股中地產(chǎn)行業(yè)的上市公司組成，以反映中證800指數(shù)中
地產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)。
（七）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即中證800地產(chǎn)指數(shù)收益率。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（不包括因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)
工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如對(duì)基金份額持有人利益有實(shí)質(zhì)性影響，則在6個(gè)月內(nèi)
召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，本
基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
（八）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基
金。
本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特
征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
（九）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的利
益；
2、不謀求對(duì)上市公司的控股；
3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當(dāng)利益。
（十）基金投資組合報(bào)告
本基金投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2024年9月30日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 695,133,408.45 76.52
其中：股票 695,133,408.45 76.52
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 22,515,564.06 2.48
8 其他資產(chǎn) 190,784,371.93 21.00
9 合計(jì) 908,433,344.44 100.00
注：1、此處股票投資項(xiàng)含可退替代款估值增值，而“報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合”的合
計(jì)項(xiàng)不含可退替代款估值增值，兩者在金額上可能不相等。
2、本基金本報(bào)告期末“固定收益投資”、“買入返售金融資產(chǎn)”、“銀行存款和結(jié)算備付金合
計(jì)”等項(xiàng)目的列報(bào)金額已包含對(duì)應(yīng)的“應(yīng)計(jì)利息”和“減值準(zhǔn)備”（若有），“其他資產(chǎn)”中的“應(yīng)
收利息”指本基金截至本報(bào)告期末已過付息期但尚未收到的利息金額（下同）。
2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) - -
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) 694,225,414.13 93.24
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 694,225,414.13 93.24
（2）報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 149,808.98 0.02
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 61,363.66 0.01
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 9,541.68 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 220,714.32 0.03
（3）報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票。
3、期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
（1）報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 001979 招商蛇口 9,407,300 115,239,425.00 15.48
2 600048 保利發(fā)展 8,889,900 98,055,597.00 13.17
3 600515 海南機(jī)場(chǎng) 23,661,500 90,623,545.00 12.17
4 000002 萬 科A 9,169,111 89,123,758.92 11.97
5 600895 張江高科 2,660,700 63,510,909.00 8.53
6 002244 濱江集團(tuán) 4,252,741 48,226,082.94 6.48
7 600325 華發(fā)股份 5,675,700 41,716,395.00 5.60
8 600848 上海臨港 3,268,689 37,361,115.27 5.02
9 601155 新城控股 2,519,000 36,172,840.00 4.86
10 600663 陸家嘴 2,709,648 29,806,128.00 4.00
（2）報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 688615 合合信息 140 27,190.80 0.00
2 301611 珂瑪科技 804 24,071.76 0.00
3 688692 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 81 23,769.45 0.00
4 301565 中侖新材 525 10,851.75 0.00
5 301580 愛迪特 183 10,829.94 0.00
4、報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券投資。
5、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券投資。
6、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
8、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
9、報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
本基金未投資股指期貨。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金未投資股指期貨。
10、報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明
（1）本期國(guó)債期貨投資政策
本基金未投資國(guó)債期貨。
（2）報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
本基金未投資國(guó)債期貨。
（3）本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)
本基金未投資國(guó)債期貨。
11、投資組合報(bào)告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日
前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
基金管理人沒有發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在報(bào)告期內(nèi)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，也沒
有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰，無證券投資決策程序需特別說明。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)
基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 37,723.22
2 應(yīng)收證券清算款 190,708,944.87
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購(gòu)款 -
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 37,703.84
8 其他 -
9 合計(jì) 190,784,371.93
（4）報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1）報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
2）報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況 說明
1 688615 合合信息 27,190.80 0.00 新股鎖定
2 301611 珂瑪科技 24,071.76 0.00 新股鎖定
3 688692 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 23,769.45 0.00 新股鎖定
4 301565 中侖新材 10,851.75 0.00 新股鎖定
5 301580 愛迪特 10,829.94 0.00 新股鎖定
（6）投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合計(jì)數(shù)可能不等于分項(xiàng)之和。
十二、基金的業(yè)績(jī)
基金業(yè)績(jī)截止日為2024年9月30日，基金過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計(jì)。
凈值增長(zhǎng)率與同期比較基準(zhǔn)收益率比較：
階段 凈值增長(zhǎng) 率 ① 凈值增長(zhǎng) 率標(biāo)準(zhǔn)差 ② 業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)收益 率③ 業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)收益 率標(biāo)準(zhǔn)差 ④ ①－③ ②－④
2021/11/04 - 2021/12/31 4.33% 1.44% 13.33% 1.96% -9.00% -0.52%
2022/01/01 - 2022/12/31 -12.24% 2.25% -14.65% 2.28% 2.41% -0.03%
2023/01/01 - 2023/12/31 -30.38% 1.45% -33.23% 1.48% 2.85% -0.03%
2024/01/01 - 2024/09/30 13.40% 2.31% 10.67% 2.36% 2.73% -0.05%
2021/11/04 - 2024/09/30 -27.72% 1.98% -28.53% 2.04% 0.81% -0.06%
十三、基金的財(cái)產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款以及其他
投資所形成的價(jià)值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其
他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的
財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保管?；?
管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)
人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，
基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，基金
財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)
相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)
本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
十四、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外披露基金
凈值的非交易日。
（二）估值對(duì)象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門
有關(guān)規(guī)定。
1、對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日有報(bào)價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無報(bào)價(jià)且最
近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足
證據(jù)表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并在估值技
術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者
的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資
產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。
2、對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支
持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法
取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對(duì)前一
估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)值。
（四）估值方法
（1）證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
①交易所上市的有價(jià)證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無交易
的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以
最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影
響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確
定公允價(jià)格。
②交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品
種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值。
③交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種
當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)進(jìn)行估值。
④交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行
估值。
⑤交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的
資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
（2）處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
①送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估
值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
②首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公
允價(jià)值的情況下，按成本估值；
③在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時(shí)公
司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交
易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
④對(duì)在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場(chǎng)的情況下，應(yīng)以活躍市場(chǎng)上
未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為計(jì)量日的公允價(jià)值進(jìn)行估值；對(duì)于活躍市場(chǎng)報(bào)價(jià)未能代表計(jì)量日公允價(jià)值的情況
下，按成本應(yīng)對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)計(jì)量日的公允價(jià)值；對(duì)于不存在市場(chǎng)活動(dòng)或市場(chǎng)活動(dòng)很少的
情況下，則采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
（3）對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估
值凈價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一
估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)估值。對(duì)于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記截止日（含當(dāng)日）后
未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提
供估值價(jià)格的債券，在發(fā)行利率與二級(jí)市場(chǎng)利率不存在明顯差異，未上市期間市場(chǎng)利率沒有發(fā)生大的
變動(dòng)的情況下，按成本估值。
（4）存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。
（5）投資證券衍生品的估值方法
股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
（6）本基金可以采用第三方估值機(jī)構(gòu)按照上述公允價(jià)值確定原則提供的估值價(jià)格數(shù)據(jù)。
（7）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體
情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
（8）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
（9）存托憑證的估值
本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
（10）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新規(guī)定估
值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金的基金
會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分
討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，按照基金管
理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精
確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整
機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停
估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基
金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。
（六）估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。
當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或投資者自
身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失
當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故
障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行
更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的
估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已
經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)
任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的
有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)
對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利
益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲
得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)?
利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)
際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定估值錯(cuò)誤的
責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，
并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備
案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做法，基金
管理人、基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（八）基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行
復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金
托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公
布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（7）項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)
估值錯(cuò)誤處理。
2、由于不可抗力原因，或證券/期貨交易所或登記結(jié)算公司等機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因，基金
管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，由此
造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)
積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十五、基金的收益分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅；
3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分
配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除
息后的基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對(duì)基金收
益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在指定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
十六、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用，但法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的證券、期貨交易費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用、賬戶開戶及維護(hù)費(fèi)用；
8、基金上市費(fèi)及年費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)注冊(cè)登記費(fèi)用、IOPV計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用、收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；
9、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在
月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費(fèi)用
自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)
假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在
月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支取，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費(fèi)用
自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)
假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。
標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)應(yīng)當(dāng)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第3－9項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支
出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
（四）基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的
相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代
扣代繳。
十七、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
（一）基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按如下原則：
如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)
定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書面方式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其
注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所需依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
十八、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有
人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的
規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“指定報(bào)刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披
露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)
保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人大會(huì)召
開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和
贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷?
同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招
募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一
次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)
利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，
更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資
料概要。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在指定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在指定網(wǎng)站上，并將基
金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、基金托
管協(xié)議登載在指定網(wǎng)站上。
二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日
登載于指定媒介上。
三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效公告。
四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)
站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)
站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日
的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
五）基金份額折算日和折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日后至少應(yīng)提前2個(gè)工作日將基金份額折算日公告登載于指定媒介
上。
基金份額進(jìn)行折算并由登記機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)將基
金份額折算結(jié)果公告登載于指定媒介上。
六）上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易前至少3個(gè)工作
日，將基金份額上市交易公告書登載在指定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公告登載在指定報(bào)刊
上。
七）申購(gòu)、贖回清單
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日，通過網(wǎng)站、申購(gòu)贖回代
理機(jī)構(gòu)以及其他媒介公告當(dāng)日的申購(gòu)、贖回清單。
八）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載在指定網(wǎng)
站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證
券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登載在指定
網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)告登載在指
定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)
告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他投資者
的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類
別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的
特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
九）臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在指定報(bào)刊和
指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響的下列事
件：
1、基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金托管人委托
基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；
8、基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；
10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基金
托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之三十；
11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事
處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處
罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其
有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中
國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項(xiàng)；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開始辦理申購(gòu)、贖回；
18、本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
19、本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
20、本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
21、本基金停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市、終止上市；
22、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
23、基金份額的折算；
24、調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位、申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；
25、發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；
26、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響的其
他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
27、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他事項(xiàng)。
十）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基金份額價(jià)
格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)的，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人
知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金上市交易的證券交
易所。
十一）基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
十二）基金投資股指期貨的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露
股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)
基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
十三）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)?；鸸芾砣藨?yīng)在基
金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按
市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
十四）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)
告和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情
況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況等，并就報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說明。
十五）基金參與融資業(yè)務(wù)的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露
參與融資交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及管理情況。
十六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管
理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則
等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編
制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基
金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書
面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇披露信息的報(bào)刊。基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、
及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一
致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工
作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于
各自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
1、不可抗力；
2、發(fā)生暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或《基金合同》規(guī)定的其他情形。
十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示
（一）投資于本基金的風(fēng)險(xiǎn)
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益
水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：
政策風(fēng)險(xiǎn)：因國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，
導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)：隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化。基金投資于國(guó)
債與上市公司的股票，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
利率風(fēng)險(xiǎn)：金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。利率直接影響著國(guó)債的價(jià)
格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)?；鹜顿Y于國(guó)債和股票，其收益水平會(huì)受到利率變化的
影響。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
在市場(chǎng)或個(gè)券流動(dòng)性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調(diào)整基金投資組
合，從而對(duì)基金收益造成不利影響。
（1）基金申購(gòu)、贖回安排
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回”和本招募說明書“十、基金份
額的申購(gòu)與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購(gòu)以及贖回安排。
（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。本基金可能會(huì)少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的
非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和
上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
投資的債券）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的
其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資
產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)
類別具有較好的流動(dòng)性，但在特殊市場(chǎng)環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動(dòng)性不足的情形，基金管理人將
根據(jù)實(shí)際情況采取相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，在保障持有人利益的基礎(chǔ)上，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
在市場(chǎng)大幅波動(dòng)、流動(dòng)性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應(yīng)對(duì)投資者巨額贖回的情形時(shí)，基金管理人
將在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用暫停接受贖回
申請(qǐng)、延緩支付贖回對(duì)價(jià)、暫停基金估值等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作為
特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施。對(duì)于各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的使用，基金管理人將
依照嚴(yán)格審批、審慎決策的原則，及時(shí)有效地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估，使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與
基金托管人協(xié)商一致。在實(shí)際運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)，可能對(duì)投資者有以下潛在影響：投資
者的部分或全部贖回申請(qǐng)可能被拒絕，同時(shí)投資者完成基金贖回時(shí)的基金份額凈值可能與其提交贖回
申請(qǐng)時(shí)的基金份額凈值不同；投資者接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲等。
3、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)隨著
標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)，具有對(duì)股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能規(guī)避市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均報(bào)
率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易制
度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的指數(shù)編制和計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)日常管理。指數(shù)編制機(jī)構(gòu)在編制、計(jì)算相關(guān)指數(shù)時(shí)沒有義
務(wù)顧及到本基金管理人和投資者的利益。指數(shù)編制機(jī)構(gòu)不保證標(biāo)的指數(shù)的準(zhǔn)確性和正確性，亦不保證
在指數(shù)編制和計(jì)算時(shí)不會(huì)損害到本基金投資者和基金管理人的利益。
（4）跟蹤誤差的風(fēng)險(xiǎn)
跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間的偏離程度，是控制投資組合與基準(zhǔn)之間相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的
重要指標(biāo)，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)化投資成功與否的關(guān)鍵。以下原因可能會(huì)影響到基金的跟蹤誤
差擴(kuò)大，與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)產(chǎn)生偏離：
1）標(biāo)的指數(shù)成份股的配股、增發(fā)、分紅等公司行為；
2）標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整；
3）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累；
4）基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和證券交易費(fèi)用等帶來的跟蹤誤差；
5）指數(shù)成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉(cāng)期間無法實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)的有效跟蹤所帶來的偏差。
7）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)致
基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購(gòu)與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤
等。
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，但因上述
原因或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏
離。
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同的約定，如出現(xiàn)變更本基金標(biāo)的指數(shù)的情形，經(jīng)履行適當(dāng)程序，本基金將變更標(biāo)的
指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資策略將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將與新的
標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止
對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)
告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，
并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決
未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者
終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
4、ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
（1）可接受股票認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在募集期內(nèi)允許投資者以單只或多只標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股參與認(rèn)購(gòu)基金份額，存
在可能因接受股票認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)不一致、基金凈值出現(xiàn)較大波動(dòng)甚至虧
損的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
由于基金份額的二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格受諸多因素影響，基金份額的二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格（實(shí)時(shí)市價(jià)）
與一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回價(jià)格（當(dāng)日基金份額凈值）之間存在偏離的可能性。
（3）參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
中證指數(shù)有限公司在開市后根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算并發(fā)
布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。由于計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源
不同，IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購(gòu)贖回的實(shí)際結(jié)算價(jià)格也可能存在差
異，IOPV計(jì)算還可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，該風(fēng)險(xiǎn)需投資者自
行承擔(dān)。
（4）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大；
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)等因素影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格
的折溢價(jià)水平；
3）若成份股停牌時(shí)間較長(zhǎng)，在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買入或賣出的，則該部分款項(xiàng)將按照約定方
式進(jìn)行結(jié)算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購(gòu)與贖回”之“6、申購(gòu)贖回清單的格式”相關(guān)約
定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股以獲取足額的
符合要求的贖回對(duì)價(jià)，由此基金管理人可能在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停
贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說明書的規(guī)定暫?；蚓芙^接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)，從而導(dǎo)致申購(gòu)失
敗。
基金的申購(gòu)贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限，因
此，投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無法買入申購(gòu)所需的足夠
的成份股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
投資者在提出贖回申請(qǐng)時(shí)，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，可能導(dǎo)致贖回失
敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按
原最小申購(gòu)贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購(gòu)贖回單位全部贖回，而只能
在二級(jí)市場(chǎng)賣出全部或部分基金份額。
（7）申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購(gòu)贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)金替代標(biāo)
志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯(cuò)，投資人利益將受損，申購(gòu)贖回的正常進(jìn)行將受影響。
（8）申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人在進(jìn)行申購(gòu)贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)設(shè)置時(shí)，將充分考慮由此引發(fā)的市場(chǎng)套利等行為
對(duì)基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置的完全
合理性。
（9）基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股流動(dòng)性差等
因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
（10）套利風(fēng)險(xiǎn)
由于證券市場(chǎng)的交易機(jī)制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時(shí)間，套利存在一定風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，買
賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，因此折溢價(jià)在一定范圍之內(nèi)也不能形成套利機(jī)會(huì)。另
外，當(dāng)一籃子股票中存在漲停或臨時(shí)停牌的情況時(shí)，也會(huì)由于無法買入成份股而影響溢價(jià)套利，或無
法賣出成份股而影響折價(jià)套利。
（11）第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1）申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由此影響對(duì)
投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對(duì)付制度，對(duì)投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)
算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來自于證券交易所
及其他代理機(jī)構(gòu)。
3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金
或投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。
（12）退市風(fēng)險(xiǎn)
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前終止上市，
導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）股指期貨風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股指期貨，可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
1）杠桿風(fēng)險(xiǎn)：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財(cái)產(chǎn)可能因此產(chǎn)生更大的收益波動(dòng)。
2）基差風(fēng)險(xiǎn)：在利用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，基金資產(chǎn)可能因?yàn)楣芍钙谪浐霞s與標(biāo)的指數(shù)
價(jià)格變動(dòng)方向不一致而承擔(dān)基差風(fēng)險(xiǎn)。因存在基差風(fēng)險(xiǎn)，在股指期貨合約展期操作時(shí)，基金資產(chǎn)可能
因股指期貨合約之間價(jià)差的異常變動(dòng)而遭受展期風(fēng)險(xiǎn)。
3）股指期貨展期時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：本基金持有的股指期貨頭寸需要進(jìn)行展期操作，平倉(cāng)持有的股
指期貨合約，換成其它月份股指期貨合約，當(dāng)股指期貨市場(chǎng)流動(dòng)性不佳、交易量不足時(shí)，將會(huì)導(dǎo)致展
期操作執(zhí)行難度提高、交易成本增加，從而可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不利的影響。
4）期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)：股指期貨采取保證金交易制度，保證金賬戶實(shí)行當(dāng)日
無負(fù)債結(jié)算制度，資金管理要求高。當(dāng)市場(chǎng)持續(xù)向不利方向波動(dòng)導(dǎo)致期貨保證金不足，如果未能在規(guī)
定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給基金資產(chǎn)帶來超出預(yù)期的損失。
5）到期日風(fēng)險(xiǎn)：股指期貨合約到期時(shí)，本基金的賬戶如仍持有未平倉(cāng)合約，交易所將按照交割結(jié)
算價(jià)將賬戶持有的合約進(jìn)行現(xiàn)金交割，因此無法繼續(xù)持有到期合約，具有到期日風(fēng)險(xiǎn)。
6）對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)：基金管理人運(yùn)用基金資產(chǎn)投資于股指期貨時(shí)，會(huì)盡力選擇資信狀況優(yōu)良、風(fēng)險(xiǎn)控
制能力強(qiáng)的期貨公司作為經(jīng)紀(jì)商，但不能杜絕在極端情況下，所選擇的期貨公司在交易過程中存在違
法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為或破產(chǎn)清算導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受損失。
7）連帶風(fēng)險(xiǎn)：為基金資產(chǎn)進(jìn)行結(jié)算的結(jié)算會(huì)員或該結(jié)算會(huì)員下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、又
未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，或因其他原因?qū)е轮薪鹚鶎?duì)該結(jié)算會(huì)員下的經(jīng)紀(jì)賬戶強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)，基金資
產(chǎn)可能因被連帶強(qiáng)行平倉(cāng)而遭受損失。
8）未平倉(cāng)合約不能繼續(xù)持有風(fēng)險(xiǎn)：由于國(guó)家法律、法規(guī)、政策的變化、中金所交易規(guī)則的修改、
緊急措施的出臺(tái)等原因，基金資產(chǎn)持有的未平倉(cāng)合約可能無法繼續(xù)持有，基金資產(chǎn)必須承擔(dān)由此導(dǎo)致
的損失。
（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)
險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
（3）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：面臨大額贖回
時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；2）信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對(duì)手方可能
無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；3)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出
借期間無法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
（4）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。具體而言，信用
風(fēng)險(xiǎn)是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因交易對(duì)手方違約無法按期償付本金、利息等證券相關(guān)權(quán)益，導(dǎo)致基
金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。投資風(fēng)險(xiǎn)是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因投資策略失敗、對(duì)投資標(biāo)的預(yù)判失誤等導(dǎo)
致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的風(fēng)險(xiǎn)，主要
包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定范圍、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)超過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等。
6、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
7、管理風(fēng)險(xiǎn)
在基金管理運(yùn)作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，如果基
金管理人對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不全、投資操作出現(xiàn)失誤，都會(huì)影響基金的
收益水平。
8、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
在開放式基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響交易的
正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自基金管理公司、銷售機(jī)構(gòu)、證券交
易所、證券注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)等。
9、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金
合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。
10、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場(chǎng)普遍規(guī)
律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理
人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方
法不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，投資者
在購(gòu)買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
11、其他風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)行，可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損
失。
金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的
風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。投資人自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)
險(xiǎn)。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但是，基金并不是
代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蛘弑硶?，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
二十、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召
開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議
通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在指定
媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合
要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行
表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金管理
人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)
務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作
人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；?
財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期
限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清
算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠
稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)
產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)
當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基金合同》
及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金合同》規(guī)
定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投
資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、轉(zhuǎn)融通；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或其他為基金提供服
務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和非交易
過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申
購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作
基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)
和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)和注銷價(jià)格的方法符合《基金合同》等法律文件的
規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金托管
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照
《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得
到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠
償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反《基金
合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)
任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋唬?4）
基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔(dān)全部募集
費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國(guó)家法律法
規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施
保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理證券/期
貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)
務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，
保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金
分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相
互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的約定，根
據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息
公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管理人在各重
要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的
行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部
分；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金管
理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)
構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免
除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人因違
反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決
策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)或認(rèn)購(gòu)股票、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)
用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額
持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。若以本基金為目標(biāo)
基金，且基金管理人和基金托管人與本基金基金管理人和基金托管人一致的聯(lián)接基金的基金合同生
效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份
額直接出席本基金的基金份額持有人大會(huì)或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表
決。在計(jì)算參會(huì)份額和票數(shù)時(shí)，聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本
基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持
有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基
金折算為本基金后的每一參會(huì)份額和本基金的每一參會(huì)份額擁有平等的投票權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以本基金的基
金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金
份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)
的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)，聯(lián)接基金的基金份額持
有人大會(huì)決定提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基
金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)。
本基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)法律法規(guī)的要求調(diào)整該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除
外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基金管理
人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前
提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、為本基金增設(shè)新的份額類別；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金
合同》進(jìn)行修改；
（4）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》
當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記機(jī)構(gòu)等調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、交易、轉(zhuǎn)托
管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則（包括申購(gòu)贖回清單的調(diào)整、開放時(shí)間的調(diào)整等）；
（6）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）按照指數(shù)編制公司的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定，變更標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)費(fèi)率、
計(jì)算方法或支付方式；
（8）本基金的聯(lián)接基金采取其他方式參與本基金的申購(gòu)贖回；
（9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸?
理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召
集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行
召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人
大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召
集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具
書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日
起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定
召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持有人大
會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持
有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在指定媒介公告?；鸱蓊~持有人
大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達(dá)
時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說明本次基金份額持
有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時(shí)間
和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)
督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；
如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)
票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的
計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式等法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他方式
召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)
基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代
表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額的憑證及
委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額
的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，
召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重
新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金
份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以會(huì)議通知載明的形式在表決
截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公
告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指
定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金
管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人
或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不小于在
權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)
月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表
三分之一（含三分之一）以上基金份額的持有人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具意見的基金份額持有人或受托代表他人出具意見的代理人，同時(shí)
提交的持有基金份額的憑證、受托出具意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代
理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電話等其他
非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以非現(xiàn)場(chǎng)方式與現(xiàn)場(chǎng)方式結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會(huì)，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話
或其他方式授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決，會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)和通訊方式開會(huì)的程序進(jìn)行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金
合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他
事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人
大會(huì)召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后由大
會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的
代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如
果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代
理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主
持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作
出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身
份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個(gè)工作日
內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上
（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一
般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上
（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基
金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通知中規(guī)定
的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的表決意見視為有效表
決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具意見的基金份額持有人所代表的
基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣
布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)
督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召
集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣
布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄?
人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布表決結(jié)
果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)
后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的
效力。
2、通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表（若
由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以
公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，
在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。生效的
基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是
直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托
管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)審
議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)的，
應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)
決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在
指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不
符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案
進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金
管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相
關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的
工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。
基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清
算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)
產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納
所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基
金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組
應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
四、爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議可通過友好協(xié)商解
決，但若未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其
時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束
力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)
灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)
所查閱。
二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
成立時(shí)間：2003年3月7日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)基金字[2003]19號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：1.5億元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)起設(shè)立基金、基金管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
名稱：中國(guó)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人:葛海蛟
成立時(shí)間：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金
融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)
保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；
國(guó)際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理
發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；自營(yíng)外匯買賣；代客外匯
買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國(guó)外信用卡的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加
銀團(tuán)貸款；國(guó)際貴金屬買賣；海外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行
依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿?；?jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)基金管理人的下列投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督：
1、對(duì)基金的投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)將擬投資的中證800地產(chǎn)指數(shù)成份股及時(shí)提供給基金托管人?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)
實(shí)際情況的變化，對(duì)各投資品種的具體范圍予以更新和調(diào)整，并及時(shí)通知基金托管人?；鹜泄苋烁?
據(jù)上述投資范圍對(duì)基金的投資進(jìn)行監(jiān)督。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括中
小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政
府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、貨
幣市場(chǎng)工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后
允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
2、對(duì)基金投融資比例進(jìn)行監(jiān)督；
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易
日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)
證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含
質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的
20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈
值的20%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金
一倍的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）；本基金所持有的股票市值和買入、
賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例
不低于基金資產(chǎn)凈值的90%的約定；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10％；
（6）本基金管理人管理且有本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券
期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的
股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場(chǎng)波
動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金
管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購(gòu)交易
的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）本基金參與融資，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（13）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個(gè)交易日
以上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；
（14）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資比例限制。
除上述第（7）、（9）、（10）、（13）項(xiàng)外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)
模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊
情形除外。因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金
投資不符合上述第（12）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約
定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金托管人對(duì)基金的投
資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則
本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基
金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露登載基金
業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人違反上述約定，應(yīng)
及時(shí)提示基金管理人，基金管理人收到提示后應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并以書面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函并
改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)提示事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人提示的違規(guī)事
項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，及
時(shí)提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)
交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反本協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提示基金
管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（五）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，包括但不限于：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答
復(fù)基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、在本協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)法律法規(guī)及其
行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對(duì)基金托管人履行本協(xié)議的情況進(jìn)行必要的核查，核查事項(xiàng)
包括但不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶和
投資所需復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、
相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無正當(dāng)理由未執(zhí)
行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議
有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書
面形式對(duì)基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管
人改正?；鹜泄苋藢?duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)依照法律法規(guī)
的規(guī)定報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
3、基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人
核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法律法規(guī)、《基金合同》
及本協(xié)議另有規(guī)定，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶和投資所需賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5、除依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定外，基金托管人不
得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金合同生效前募集資金的驗(yàn)資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額
持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，由基金管理人在法定期限內(nèi)聘請(qǐng)具有從事
相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告，出具的驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2
名以上（含2名）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。
2、基金管理人應(yīng)將屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入在基金托管人處為本基金開立的基金銀行賬戶
中，并確保劃入的資金與驗(yàn)資確認(rèn)金額相一致。
（三）基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設(shè)本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管
和使用。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購(gòu)
款，均需通過本基金的銀行賬戶進(jìn)行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬?
得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活
動(dòng)。
4、基金銀行賬戶的管理應(yīng)符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金進(jìn)行定期存款投資的賬戶開設(shè)和管理
基金管理人以基金名義在基金托管人認(rèn)可的存款銀行的指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立存款賬戶，基金托管人
負(fù)責(zé)該賬戶銀行預(yù)留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關(guān)信息變更過程中，基金管理人應(yīng)
提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關(guān)資料。
（五）基金證券賬戶、結(jié)算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)當(dāng)代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司開設(shè)證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬?
得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證券賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3、基金托管人以自身法人名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬戶，用于辦理
基金托管人所托管的包括本基金在內(nèi)的全部基金在證券交易所進(jìn)行證券投資所涉及的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。
結(jié)算備付金的收取按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)的，涉及相關(guān)賬戶的開
設(shè)、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、使用的規(guī)定。
（六）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請(qǐng)并取得進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的交易
資格，并代表基金進(jìn)行交易;由基金管理人負(fù)責(zé)向中國(guó)人民銀行報(bào)備，在上述手續(xù)辦理完畢之后，基金
托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開設(shè)銀
行間債券市場(chǎng)債券托管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間債券市場(chǎng)債券和資金的清算。
（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保管?；鹜泄?
人對(duì)其以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的有價(jià)憑證不承擔(dān)責(zé)任。
（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證。
基金管理人代表基金簽署有關(guān)重大合同后應(yīng)在收到合同正本后30日內(nèi)將一份正本的原件提交給基金托
管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)保證基金一方持
有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理
人與基金托管人按規(guī)定各自保管至少15年。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和復(fù)核
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除
以計(jì)算日基金份額總數(shù)后的價(jià)值。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)開放日對(duì)基金財(cái)產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定
暫停估值時(shí)除外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律法
規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣?
應(yīng)于每個(gè)估值日結(jié)束后計(jì)算得出當(dāng)日的該基金份額凈值，并以雙方約定的方式發(fā)送給基金托管人。基
金托管人應(yīng)對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并以雙方約定的方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人，由基金管
理人對(duì)外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
3、當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財(cái)產(chǎn)公允價(jià)值時(shí)，基金管理
人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值，所造成的誤差不作為
基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
4、基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以及相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商和糾正。
5、當(dāng)基金資產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后四位內(nèi)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈值估值錯(cuò)
誤。當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步
擴(kuò)大；當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到
基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并同時(shí)及時(shí)進(jìn)行公告。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)
關(guān)對(duì)前述內(nèi)容另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。
6、由于基金管理人對(duì)外公布的任何基金凈值數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，導(dǎo)致該基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人的實(shí)際
損失，基金管理人應(yīng)對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。若基金托管人計(jì)算的凈值數(shù)據(jù)正確，則基金托管人對(duì)該損失不承
擔(dān)責(zé)任；若基金托管人計(jì)算的凈值數(shù)據(jù)也不正確，則基金托管人也應(yīng)承擔(dān)部分未正確履行復(fù)核義務(wù)的
責(zé)任。如果上述錯(cuò)誤造成了基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人的不當(dāng)?shù)美?，且基金管理人及基金托管人已?
自承擔(dān)了賠償責(zé)任，則基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向不當(dāng)?shù)美黧w主張返還不當(dāng)?shù)美?。如果返還金額不足以
彌補(bǔ)基金管理人和基金托管人已承擔(dān)的賠償金額，則雙方按照各自賠償金額的比例對(duì)返還金額進(jìn)行分
配。
7、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易場(chǎng)所或登記結(jié)算公司等發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因，基
金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，由
此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管
人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
8、如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計(jì)算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致，
基金管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，可以按照其對(duì)基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予
以公布，基金托管人可以將相關(guān)情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（二）基金會(huì)計(jì)核算
1、基金賬冊(cè)的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處理原
則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登記和保管基金的全套賬冊(cè)，對(duì)雙方各自的賬冊(cè)定期進(jìn)行核對(duì)，互相監(jiān)督，以
保證基金財(cái)產(chǎn)的安全。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。
2、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的核對(duì)
基金管理人和基金托管人應(yīng)定期就會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)存在不符，雙方應(yīng)及時(shí)
查明原因并糾正。
3、基金財(cái)務(wù)報(bào)表和定期報(bào)告的編制和復(fù)核
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報(bào)表的編制，應(yīng)于每月終了后
5個(gè)工作日內(nèi)完成；《基金合同》生效后，招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三
個(gè)工作日內(nèi)，更新招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上。招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至
少每年更新一次；基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新
基金產(chǎn)品資料概要并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)?；甬a(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新招募說明書和基金
產(chǎn)品資料概要?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登
載在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起
兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在
指定報(bào)刊上?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)告
登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。基金合同生效不足兩個(gè)月的，基金
管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原
因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙方無法達(dá)成一致以基金管理人的賬務(wù)處理
為準(zhǔn)。核對(duì)無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報(bào)告上加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章或者出具加蓋托管
業(yè)務(wù)部門公章的復(fù)核意見書或進(jìn)行電子確認(rèn)，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能
于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報(bào)表對(duì)外發(fā)布公告，基
金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。
六、基金份額持有人名冊(cè)的登記與保管
（一）基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容
基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊(cè)包括以下幾類：
1、基金募集期結(jié)束時(shí)的基金份額持有人名冊(cè)；
2、基金權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊(cè)；
3、基金份額持有人大會(huì)登記日的基金份額持有人名冊(cè)；
4、每半年度最后一個(gè)交易日的基金份額持有人名冊(cè)。
（二）基金份額持有人名冊(cè)的提供
對(duì)于每半年度最后一個(gè)交易日的基金份額持有人名冊(cè)，基金管理人應(yīng)在每半年度結(jié)束后5個(gè)工作
日內(nèi)定期向基金托管人提供。對(duì)于基金募集期結(jié)束時(shí)的基金份額持有人名冊(cè)、基金權(quán)益登記日的基金
份額持有人名冊(cè)以及基金份額持有人大會(huì)登記日的基金份額持有人名冊(cè)，基金管理人應(yīng)在相關(guān)的名冊(cè)
生成后5個(gè)工作日內(nèi)向基金托管人提供。
（三）基金份額持有人名冊(cè)的保管
基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊(cè)。如基金托管人無法妥善保存持有人名冊(cè)，基金管理
人應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并代為履行保管基金份額持有人名冊(cè)的職責(zé)?；鹜泄苋藨?yīng)對(duì)基金管理
人由此產(chǎn)生的保管費(fèi)給予補(bǔ)償
七、爭(zhēng)議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行
政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議可通過友好協(xié)商解
決。但若未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交位于北京的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員
會(huì)，并按其時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁雙方當(dāng)事人均具有約束力，仲裁
費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
（三）除爭(zhēng)議所涉的內(nèi)容之外，本協(xié)議的當(dāng)事人仍應(yīng)履行本協(xié)議的其他規(guī)定。
八、托管協(xié)議的變更與終止
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行變更。變更后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合
同》的規(guī)定有任何沖突。變更后的新協(xié)議應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（二）托管協(xié)議終止的情形
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發(fā)生《基金法》、《運(yùn)作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項(xiàng)。
二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金份額持有人的需
要和市場(chǎng)的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）資料寄送
投資者更改個(gè)人信息資料，請(qǐng)及時(shí)到原開立華寶基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)更改。
在從銷售機(jī)構(gòu)獲取準(zhǔn)確的客戶地址、郵編和電子郵箱地址的前提下，基金管理人將根據(jù)投資者的
需要寄送以下資料：
基金管理人將在每月度結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)，向已經(jīng)定制了電子對(duì)賬單服務(wù)的基金份額持有人
提供電子對(duì)賬單。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取指定期間的紙質(zhì)對(duì)賬單，可撥打基金管理人
客服電話400-700-5588（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、400-820-5050（免長(zhǎng)途話費(fèi)），按“0”轉(zhuǎn)人工服務(wù)，提供
姓名、開戶證件號(hào)碼或基金賬號(hào)、郵寄地址、郵政編碼、聯(lián)系電話，客服人員核對(duì)信息無誤后，為基
金份額持有人免費(fèi)郵寄紙質(zhì)對(duì)賬單。
3、其他相關(guān)的信息資料
基金管理人以說明或電子形式向投資人寄送基金其他信息資料。
（二）在線服務(wù)
基金管理人利用基金管理人的網(wǎng)站（www.fsfund.com）為基金投資者提供網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上資訊服
務(wù)。
（三）資訊服務(wù)
1、投資者如果想了解申購(gòu)與贖回的交易情況、基金賬戶份額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，可撥打基
金管理人如下電話：
電話呼叫中心：4007005588，4008205050，該電話可轉(zhuǎn)人工座席。
直銷柜臺(tái)電話：021-38505731、021-38505732
傳真：021－50499663，021-50988055
2、互聯(lián)網(wǎng)站
網(wǎng)址：www.fsfund.com
電子信箱：fsf@fsfund.com
（四）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心自動(dòng)語(yǔ)音留言、呼叫中心人工座席、書信、電子郵
件、傳真等渠道對(duì)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資者還可以通過銷售
機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對(duì)該銷售機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴。
（五）如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請(qǐng)聯(lián)系基金管理人。請(qǐng)確保投資前，
您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
本報(bào)告期內(nèi)，本基金在指定媒介刊登的公告如下：
公告日期 公告名稱
2024/10/25 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2024/10/25 華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告
2024/10/17 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華西證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2024/10/09 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2024/09/27 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2024/09/19 華寶基金管理有限公司關(guān)于客服系統(tǒng)維護(hù)的通知
2024/08/30 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告
2024/08/30 華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告
2024/08/23 關(guān)于提醒投資者注意防范不法分子冒用華寶基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)的特別提示公告
2024/08/21 華寶基金管理有限公司關(guān)于持續(xù)完善客戶身份信息的公告
2024/08/07 關(guān)于警惕冒用華寶基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)的特別提示公告
2024/07/31 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告
2024/07/19 關(guān)于暫停辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的通知
2024/07/19 華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
2024/07/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2024/07/16 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增平安證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2024/06/28 華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
2024/05/24 華寶基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動(dòng)性服務(wù)商的公告
2024/05/24 華寶基金管理有限公司關(guān)于華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金流動(dòng)性服務(wù)商的公告
2024/05/08 華寶基金管理有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓華寶資產(chǎn)管理（香港）有限公司股權(quán)的公告
2024/04/23 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增東興證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2024/04/22 華寶基金管理有限公司關(guān)于終止深圳市金海九州基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
2024/04/19 華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第1季度報(bào)告
2024/04/19 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增渤海證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2024/04/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2024/04/03 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增信達(dá)證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2024/03/29 華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年年度報(bào)告
2024/03/29 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報(bào)告提示性公告
2024/02/29 華寶基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告
2024/02/07 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增申萬宏源西部證券有限公司為一級(jí)交易商的公告
2024/02/07 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增申萬宏源證券有限公司為一級(jí)交易商的公告
2024/01/23 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華寶證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2024/01/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2024/01/19 華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第4季度報(bào)告
2024/01/12 華寶基金管理有限公司旗下部分基金指定主流動(dòng)性服務(wù)商公告
2024/01/02 華寶基金管理有限公司旗下部分基金指定主流動(dòng)性服務(wù)商公告
二十五、招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，供公眾查
閱、復(fù)制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十六、備查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場(chǎng)所備投資者查閱。
（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的文件
（二）《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（三）《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照
（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件
投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協(xié)議及基金的各種定
期和臨時(shí)公告。
華寶基金管理有限公司
2024年12月24日
華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）2024年定期更新.pdf