博時(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
博時(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
更新
編制日期：2025年1月21日
送出日期：2025年1月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱博時(shí)中證A500ETF基金代碼159357
基金管理人博時(shí)基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2024-11-21深圳證券交易所2024-11-28
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
2024-11-21
經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理?xiàng)钫窠?
證券從業(yè)日期2013-09-01
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱中證A500指數(shù)ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》第十一部分了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包
括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證）、債券（包括國(guó)債、
金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債
券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中
期票據(jù)等）、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具（包括銀行存款、同業(yè)存
單等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融
工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
投資范圍本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的
前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入本基金的投資范圍。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、
股票期權(quán)和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)
金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨、股票期權(quán)、
國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。
本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資，即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指
數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（比
如流動(dòng)性不足等）導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可使用其他
合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）
主要投資策略標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股長(zhǎng)期停牌；（4）其它合理原
因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。
本基金的投資策略還包括債券（除可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券
投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略、金融衍生品投資策略、融資和轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務(wù)投資策略、存托憑證投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即中證A500指數(shù)收益率。
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨
風(fēng)險(xiǎn)收益特征幣市場(chǎng)基金。本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤中證A500指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益
特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。
申購(gòu)費(fèi)：
投資人在申購(gòu)基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)
構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi)：
投資人在贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)
構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)固定比例0.15%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)固定比例0.05%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用85,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
其他費(fèi)用份額持有人大會(huì)費(fèi)用等，詳見招募說明書或其
更新中“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時(shí)關(guān)注本公司出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)
關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，本公司的適當(dāng)性匹配意見并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在
偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資人心理和交易制度等各種因素
的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中
的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份股增發(fā)、送配等所獲收益可能導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率、
成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本、基金投資過程中的證券交易
成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用的存在、基金管理人的管理能力及其他因素，可能導(dǎo)致基金投資組合的收益
率無法緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益率而產(chǎn)生的跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)。
4、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，可能存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)
的風(fēng)險(xiǎn)。
5、基金份額參考凈值決策和基金份額參考凈值計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
本基金基金份額參考凈值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)計(jì)算，并交由深圳證券交易所對(duì)外
發(fā)布，僅供投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考?；鸱蓊~參考凈值與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，基
金份額參考凈值計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人若參考基金份額參考凈值進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承
擔(dān)。
6、退市風(fēng)險(xiǎn)
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前終止上市等原因，導(dǎo)致
基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。
7、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的申購(gòu)贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限，因此，投資人
申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無法買入申購(gòu)所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
8、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
投資人提出贖回申請(qǐng)時(shí)，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對(duì)價(jià)，可能導(dǎo)致贖回失敗的情形。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購(gòu)、
贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購(gòu)、贖回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場(chǎng)賣出全部或
部分基金份額。
9、上海證券交易所上市的成份股可以現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)
在通過深圳證券交易所申購(gòu)贖回的模式中，上海證券交易所上市的成份股可以現(xiàn)金替代方式不同于現(xiàn)有其他現(xiàn)
金替代方式，可能給申購(gòu)和贖回投資者帶來價(jià)格的不確定性，從而間接影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。極
端情況下，如果使用上海證券交易所可以現(xiàn)金替代證券的權(quán)重增加，該方式帶來的不確定性可能導(dǎo)致本基金的二級(jí)
市場(chǎng)價(jià)格折溢價(jià)處于相對(duì)較高水平。
基金管理人不對(duì)“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替代退補(bǔ)款的計(jì)算以實(shí)際
成交價(jià)格和基金招募說明書的約定為準(zhǔn)。若因技術(shù)系統(tǒng)、通訊鏈路或其他原因?qū)е禄鸸芾砣藷o法遵循“時(shí)間優(yōu)先、
實(shí)時(shí)申報(bào)”原則對(duì)上交所可以現(xiàn)金替代的證券進(jìn)行處理，投資者的利益可能受到影響。
10、贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
本基金贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等。在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股
流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
11、投資風(fēng)險(xiǎn)
包括參與股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券（ABS）投資風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)、參與國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)等。
12、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理
和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換
運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。因此，投資人
將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近
一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因
可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
13、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%，預(yù)期
年化跟蹤誤差不超過2%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表
現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
14、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：基金可能因無法及時(shí)
調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)等
因素影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。若成份股停牌時(shí)間較長(zhǎng)，在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買入或賣出的，則
該部分款項(xiàng)將按照約定方式進(jìn)行結(jié)算，由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。在極
端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，由
此基金管理人可能在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全
部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
15、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份
額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份
股替代策略，并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，
敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
爭(zhēng)議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如不愿或者不
能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，應(yīng)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院（深圳仲裁委員會(huì)），按照深圳國(guó)際仲裁院（深圳仲裁委
員會(huì)）屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲
裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
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