萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
上市交易公告書
基金管理人：萬家基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上市地點：深圳證券交易所
上市時間：2024年12月6日
公告日期：2024年12月3日
目 錄
一、重要聲明與提示 ....................................................................................................................... 3
二、基金概覽 ................................................................................................................................... 3
三、基金的募集與上市交易 ........................................................................................................... 4
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人 ........................................................................... 6
五、基金主要當(dāng)事人簡介 ............................................................................................................... 7
六、基金合同摘要 ......................................................................................................................... 11
七、基金財務(wù)狀況 ......................................................................................................................... 12
八、基金投資組合 ......................................................................................................................... 13
九、重大事件揭示 ......................................................................................................................... 16
十、基金管理人承諾 ..................................................................................................................... 16
十一、基金托管人承諾 ................................................................................................................. 17
十二、備查文件目錄 ..................................................................................................................... 17
一、重要聲明與提示
《萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書》（以下簡
稱“本公告”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、
《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第1號＜上市交易公告書的內(nèi)容與格式
＞》和《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》的規(guī)定編制，萬家中證A500交
易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金管理人萬家基金管理有
限公司（以下簡稱“本基金管理人”）的董事會及董事保證本公告所載資料不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本基金基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司保證本公告中
基金財務(wù)會計資料等內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，承諾其中不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）和深圳證券交易所對本
基金上市交易及有關(guān)事項的意見，均不表明對本基金的任何保證。凡本公告未涉
及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者詳細(xì)查閱2024年11月2日刊登于本基金管理人網(wǎng)站
（www.wjasset.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
上的《萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招
募說明書”）。
二、基金概覽
1、基金名稱：萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金代碼：159356
3、場內(nèi)簡稱：A500ETF基金
4、基金份額總額：截至2024年11月29日，本基金的基金份額總額為
2,000,120,647.00份
5、基金份額凈值：截至2024年11月29日，本基金的基金份額凈值為1.0015元
6、本次上市交易份額：本次上市交易的基金份額2,000,120,647.00份
7、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
8、上市交易日期：2024年12月6日
9、基金管理人：萬家基金管理有限公司
10、基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
11、登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
三、基金的募集與上市交易
（一）本基金上市前基金募集情況
1、本基金募集申請的注冊機構(gòu)和注冊文號：中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)
于準(zhǔn)予萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2024]1530號）。
2、基金運作方式：交易型開放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、發(fā)售方式：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購2種方式。
5、本基金發(fā)售日期：2024年11月5日至2024年11月19日。其中，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的日期均為2024年11月5日至2024年11月19日。
6、發(fā)售價格：1.00元人民幣
7、發(fā)售機構(gòu)
（1）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機構(gòu)
萬家基金管理有限公司。
（2）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有
限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司。
（3）網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會員單位辦理：
愛建證券、渤海證券、財達(dá)證券、財通證券、財信證券、川財證券、大通證券、
大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財富、東方證券、東莞證券、
東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發(fā)證券、
國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)證券、國融證券、國盛證券、
國泰君安、國投證券、國新證券、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰證券、
紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、
華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、江海證券、
金元證券、開源證券、聯(lián)儲證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、
山西證券、上海證券、申萬宏源、申萬宏源西部、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋
證券、天風(fēng)證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、西南
證券、湘財證券、誠通證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大
證券、甬興證券、粵開證券、長城國瑞、長城證券、長江證券、招商證券、浙商
證券、中航證券、中金財富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信
建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券（排
名不分先后）。
如果會員單位有所增加或減少，請以深圳證券交易所的具體規(guī)定為準(zhǔn)，本基
金管理人將不就此事項進行公告。
8、驗資機構(gòu)名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（二）基金合同生效
本基金自2024年11月5日起向全社會公開募集，募集截止日為2024年11月19
日。經(jīng)立信會計師事務(wù)所驗資，本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為10,220戶，按照每份基
金份額發(fā)售面值1.00元人民幣計算，有效認(rèn)購份額和利息結(jié)轉(zhuǎn)份額合計
2,000,120,647.00份，已全部計入投資者賬戶，歸投資者所有。募集資金已于2024
年11月22日劃入本基金在基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開立的基金托
管專戶。
根據(jù)《基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《萬家中證
A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有
關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2024年11月
22日獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效，該日基金份額總額
為2,000,120,647.00份。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基
金。
（三）本基金日常申購、贖回情況
本基金日常申購、贖回開放日：2024年12月6日。
（四）本基金上市交易的主要內(nèi)容
1、本基金上市交易的核準(zhǔn)機構(gòu)和核準(zhǔn)文號：深圳證券交易所深證上【2024】
1021號。
2、上市交易日期：2024年12月6日。
3、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所。
投資者在深圳證券交易所各會員單位證券營業(yè)部均可參與本基金的二級市
場交易。
4、本次上市交易的基金份額場內(nèi)簡稱：A500ETF基金。
5、本次上市交易的基金份額交易代碼：159356。
6、本次上市交易份額：2,000,120,647.00份。
7、基金資產(chǎn)凈值的披露：在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購
或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金
銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值?；?
金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進行復(fù)核。
基金管理人于每個工作日交易結(jié)束后將經(jīng)過基金托管人復(fù)核的基金份額凈值傳
送給深圳證券交易所，深圳證券交易所于次日通過行情系統(tǒng)揭示。
8、未上市交易份額的流通規(guī)定：本基金上市交易后，所有的基金份額均可
進行交易，不存在未上市交易的基金份額。
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人
（一）持有人戶數(shù)
截至2024年11月29日，本基金基金份額持有人總戶數(shù)為10,220戶，平均每戶
持有的基金份額為195,706.52份。
（二）持有人結(jié)構(gòu)
截至2024年11月29日，本基金總份額2,000,120,647.00份，全部為上市交易份
額。其中機構(gòu)投資者持有的份額為1,038,534,811.00份，占本次上市交易基金份額
比例為51.92%；個人投資者持有的份額為961,585,836.00份，占本次上市交易基
金份額比例為48.08%。
截至2024年11月29日，本基金管理人的從業(yè)人員未持有本基金基金份額。本
基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人、本基金的基金經(jīng)理持
有本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（三）前十名基金份額持有人情況
截至2024年11月29日，本基金前十名基金份額持有人的情況如下：
序號 持有人名稱（全稱） 持有基金份額（份） 占基金總份額比例
1 華泰證券股份有限公司 220,006,415.00 11.00%
2 國泰君安證券股份有限公司 150,007,290.00 7.50%
3 中國國際金融股份有限公司 105,582,044.00 5.28%
4 中國銀河證券股份有限公司 100,003,888.00 5.00%
5 長城證券股份有限公司 50,005,347.00 2.50%
6 申萬宏源證券有限公司 50,001,944.00 2.50%
7 長江金色揚帆2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品－交通銀行股份有限公司 35,194,293.00 1.76%
8 建信信托有限責(zé)任公司－建信信托－尊享配置權(quán)益類8號集合資金信托計劃 20,000,944.00 1.00%
9 中泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 19,191,690.00 0.96%
10 中信建投證券－中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司－中信建投－先鋒單一資產(chǎn)管理計劃 15,000,437.00 0.75%
五、基金主要當(dāng)事人簡介
（一）基金管理人
1、名稱：萬家基金管理有限公司
2、注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
3、法定代表人：方一天
4、總經(jīng)理：陳廣益
5、成立時間：2002年8月23日
6、注冊資本：叁億元人民幣
7、設(shè)立批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2002】44號
8、統(tǒng)一社會信用代碼：913100007426596561
9、經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)
務(wù)
10、存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
11、股東及其出資比例：中泰證券股份有限公司（60%）、山東省新動能基
金管理有限公司（40%）。
12、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職能
萬家基金管理有限公司總部位于上海，在北京、廣州設(shè)有分公司。公司設(shè)立
了權(quán)益與組合投資決策委員會、固定收益投資決策委員會、市場銷售委員會等專
業(yè)委員會。公司目前下設(shè)綜合管理部、人力資源部、財務(wù)管理部、合規(guī)風(fēng)控部、
審計稽核部、信息技術(shù)部、基金運營部、權(quán)益投資部、研究部、固定收益部、現(xiàn)
金管理部、債券投資部、量化投資部、專戶投資部、組合投資部、交易部、零售
業(yè)務(wù)部、機構(gòu)業(yè)務(wù)部、金融同業(yè)部、證券金融部、網(wǎng)絡(luò)金融部、產(chǎn)品開發(fā)部、數(shù)
字營銷部、營銷支持部、客戶服務(wù)部等部門。
綜合管理部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部組織與協(xié)調(diào)，品牌宣傳推廣、媒體管理，公
司各項政策、會議精神、工作部署的貫徹、執(zhí)行與督辦，為公司經(jīng)營發(fā)展提供綜
合服務(wù)。
人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、招聘與配置管理、績效考核管理、薪酬福
利管理、培訓(xùn)管理、員工關(guān)系管理等部分，為公司經(jīng)營發(fā)展提供人力支持和服務(wù)。
財務(wù)管理部：負(fù)責(zé)制定各項財務(wù)管理制度，會計核算、監(jiān)督和財務(wù)管理，公
司自有資金集中管理，固定資產(chǎn)管理，公司全面預(yù)算管理，稅收管理等。
合規(guī)風(fēng)控部：負(fù)責(zé)公司法務(wù)、信息披露、風(fēng)險管理、績效評估、員工行為監(jiān)
控、反洗錢等工作。
審計稽核部：負(fù)責(zé)公司審計、合規(guī)稽核檢查等工作。
信息技術(shù)部：負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)規(guī)劃、IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理、應(yīng)用系統(tǒng)建
設(shè)及管理、信息安全管理等工作。
基金運營部：負(fù)責(zé)公司管理的公募基金及私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的會計估值、注
冊登記、資金清算及交易清算等工作。
權(quán)益投資部：負(fù)責(zé)公司權(quán)益投資的投資決策和基金管理等工作。
研究部：負(fù)責(zé)公司權(quán)益投資的研究支持等工作。
固定收益部：負(fù)責(zé)公司固定收益投資的研究支持和投資組合管理（除貨幣基
金外）等工作。
現(xiàn)金管理部：負(fù)責(zé)公司貨幣基金、短債類基金的投資組合管理等工作。
債券投資部：負(fù)責(zé)本部門債券產(chǎn)品的投資管理；本部門產(chǎn)品相關(guān)的研究分析
以及研究成果的共享；本部門產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)計申報、營銷等工作。
量化投資部：負(fù)責(zé)公司量化策略研究及量化產(chǎn)品投資組合管理等工作。
專戶投資部：負(fù)責(zé)公司權(quán)益類私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的投資組合管理等工作。
組合投資部：負(fù)責(zé)公司養(yǎng)老目標(biāo)基金、FOF基金、FOF類私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品
的研究和投資組合管理等工作。
交易部：負(fù)責(zé)投資指令的集中執(zhí)行、產(chǎn)品頭寸管理及交易單元管理等工作。
零售業(yè)務(wù)部、華東營銷中心、北京分公司及廣州分公司：負(fù)責(zé)拓展并維護銀
行零售渠道，實現(xiàn)公司產(chǎn)品在銀行渠道的銷售等工作。
證券金融部：負(fù)責(zé)與券商渠道的全面業(yè)務(wù)合作，銀行及私人銀行的專戶代銷、
第三方機構(gòu)的代銷業(yè)務(wù)合作等工作。
機構(gòu)業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)針對各類機構(gòu)客戶，開展公募及私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的開發(fā)、
銷售、服務(wù)、維護、管理、投資者教育等工作。
金融同業(yè)部：聚焦全國城農(nóng)商行機構(gòu)客戶的系統(tǒng)性開發(fā)和維護，開展公募及
私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的開發(fā)、銷售、服務(wù)、維護、管理、投資者教育等工作。
網(wǎng)絡(luò)金融部：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)金融代銷渠道和電子直銷平臺的營銷、拓展，電
子直銷平臺建設(shè)、優(yōu)化運營維護等工作。
產(chǎn)品開發(fā)部：負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理行業(yè)研究，公募基金、私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及養(yǎng)老
金、社保類產(chǎn)品布局，產(chǎn)品注冊申報，產(chǎn)品日常維護等工作。
數(shù)字營銷部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品營銷及宣傳推廣、銷售推動及支持，銀行和券商
線上業(yè)務(wù)拓展等工作。
營銷支持部：負(fù)責(zé)向銷售條線提供業(yè)務(wù)支持、產(chǎn)品生命周期管理、代銷業(yè)務(wù)
支持服務(wù)、銷售數(shù)據(jù)和客戶行為分析等工作，協(xié)助各銷售部門推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
客戶服務(wù)部：負(fù)責(zé)直銷柜臺、客戶服務(wù)、客戶回訪、受理和處理客戶投訴、
收集和整理客戶反饋的信息等工作。
13、人員情況
截至2024年9月末，本基金管理人有正式員工329人，碩士及以上學(xué)歷人員占
比74%，其中235人具有碩士研究生學(xué)歷，7人具有博士研究生學(xué)歷。
14、信息披露負(fù)責(zé)人及咨詢電話：馬曉倩，（021）38909769
15、基金管理業(yè)務(wù)情況
截至2024年9月末，本基金管理人共計管理158只公募基金產(chǎn)品。
16、本基金基金經(jīng)理
楊坤先生，法國南特國立高等礦業(yè)學(xué)校自動化及工業(yè)信息技術(shù)專業(yè)碩士，曾
任Fractabole量化IT工程師等職。2015年6月入職萬家基金管理有限公司，歷任量
化投資部研究員，現(xiàn)任萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、
萬家國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家國證2000交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、萬家恒生互聯(lián)
網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、萬家納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式
證券投資基金（QDII）、萬家創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家
中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、
萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證港股通創(chuàng)新
藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、
萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
（二）基金托管人
1、名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
2、住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
3、法定代表人：谷澍
4、成立時間：2009年1月15日
5、批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國銀監(jiān)會銀監(jiān)復(fù)[2009]13號
6、組織形式：股份有限公司
7、注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
8、存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
9、基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]23號
10、主要人員情況
中國農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部現(xiàn)有員工302名，其中具有高級職稱的專家60名，
服務(wù)團隊成員專業(yè)水平高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、服務(wù)能力強，高級管理層均有20年以
上金融從業(yè)經(jīng)驗和高級技術(shù)職稱，精通國內(nèi)外證券市場的運作。
11、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截止到2024年9月30日，中國農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式
證券投資基金共898只。
（三）登記機構(gòu)
1、名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
2、住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
3、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
4、法定代表人：于文強
5、聯(lián)系人：苑澤田
6、電話：（010）50938697
7、傳真：（010）50938907
（四）出具法律意見書的律師事務(wù)所
1、名稱：上海市通力律師事務(wù)所
2、住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
3、辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
4、負(fù)責(zé)人：韓炯
5、電話：（021）31358666
6、傳真：（021）31358600
7、聯(lián)系人：陸奇
8、經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
（五）基金驗資機構(gòu)
1、名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2、住所：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓
3、辦公地址：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓
4、聯(lián)系電話：021-63391166
5、傳真：021-63392558
6、聯(lián)系人：徐冬
7、經(jīng)辦注冊會計師：王斌、徐冬
六、基金合同摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件。
七、基金財務(wù)狀況
（一）基金募集期間費用
本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金
財產(chǎn)中列支。
（二）基金上市前重要財務(wù)事項
本基金發(fā)售后至上市交易公告書公告前無重要財務(wù)事項發(fā)生。
（三）基金資產(chǎn)負(fù)債表
本基金截至2024年11月29日資產(chǎn)負(fù)債表（未經(jīng)審計）如下：
資 產(chǎn) 期末余額 負(fù)債和凈資產(chǎn) 期末余額
資產(chǎn): 負(fù)債:
貨幣資金 10,096,024.50 短期借款 -
結(jié)算備付金 1,792,584,669.52 交易性金融負(fù)債 -
存出保證金 - 衍生金融負(fù)債 -
交易性金融資產(chǎn) 200,351,286.53 賣出回購金融資產(chǎn)款 -
其中：股票投資 200,351,286.53 應(yīng)付清算款 -
基金投資 - 應(yīng)付贖回款 -
債券投資 - 應(yīng)付管理人報酬 57,389.34
資產(chǎn)支持證券投資 - 應(yīng)付托管費 19,129.79
貴金屬投資 - 應(yīng)付銷售服務(wù)費 -
其他投資 - 應(yīng)付投資顧問費 -
衍生金融資產(chǎn) - 應(yīng)交稅費 -
買入返售金融資產(chǎn) - 應(yīng)付利潤 -
債權(quán)投資 - 遞延所得稅負(fù)債 -
其中：債券投資 - 其他負(fù)債 5,720.00
資產(chǎn)支持證券投資 - 負(fù)債合計 82,239.13
其他投資 - -
其他債權(quán)投資 - -
其他權(quán)益工具投資 - -
應(yīng)收清算款 - 凈資產(chǎn)： -
應(yīng)收股利 - 實收基金 2,000,120,647.00
應(yīng)收申購款 - 其他綜合收益 -
遞延所得稅資產(chǎn) - 未分配利潤 2,971,336.02
其他資產(chǎn) 142,241.60 凈資產(chǎn)合計 2,003,091,983.02
資產(chǎn)總計 2,003,174,222.15 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 2,003,174,222.15
注：截至2024年11月29日，本基金基金份額凈值為1.0015元，基金份額
總額為2,000,120,647.00份。
八、基金投資組合
本基金目前處于建倉期，在上市首日前，基金管理人將使本基金的投資組合
比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關(guān)規(guī)定。
截至2024年11月29日，本基金的投資組合如下：
（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 200,351,286.53 10.00
其中：股票 200,351,286.53 10.00
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,802,680,694.02 89.99
8 其他資產(chǎn) 142,241.60 0.01
9 合計 2,003,174,222.15 100.00
注：本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，在上市前完成基金投資組合與標(biāo)的
指數(shù)的擬合。
（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
1、報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1,109,531.00 0.06
B 采礦業(yè) 9,118,009.00 0.46
C 制造業(yè) 119,873,524.07 5.98
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 7,076,445.00 0.35
E 建筑業(yè) 4,216,102.00 0.21
F 批發(fā)和零售業(yè) 1,390,799.00 0.07
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 6,461,287.00 0.32
H 住宿和餐飲業(yè) 198,144.00 0.01
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 12,545,562.46 0.63
J 金融業(yè) 29,027,436.00 1.45
K 房地產(chǎn)業(yè) 3,048,444.00 0.15
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 2,046,032.00 0.10
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,972,438.00 0.10
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 535,533.00 0.03
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 121,411.00 0.01
Q 衛(wèi)生和社會工作 973,948.00 0.05
R 文化、體育和娛樂業(yè) 636,641.00 0.03
S 綜合 - -
合計 200,351,286.53 10.00
2、報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
本基金本報告期末未持有積極投資部分的股票。
3、報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票投資組合。
（三）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細(xì)
1、報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股
票投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600519 貴州茅臺 5,700 8,696,718.00 0.43
2 300750 寧德時代 23,940 6,254,085.60 0.31
3 601318 中國平安 96,700 5,149,275.00 0.26
4 600036 招商銀行 112,900 4,102,786.00 0.20
5 300059 東方財富 114,500 3,121,270.00 0.16
6 000333 美的集團 43,500 3,050,655.00 0.15
7 600900 長江電力 110,700 3,024,324.00 0.15
8 600030 中信證券 87,500 2,690,625.00 0.13
9 000858 五 糧 液 17,000 2,495,090.00 0.12
10 601166 興業(yè)銀行 131,200 2,368,160.00 0.12
2、報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股
票投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有積極投資部分的股票。
（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
（五）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投
資明細(xì)
本基金本報告期末未持有債券。
（六）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支
持證券投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
（七）報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1、報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報告期末未持有股指期貨。
2、本基金投資股指期貨的投資政策
本基金將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股指期貨交易，
利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險?；鸾?jīng)理根據(jù)市場的變化、
現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素，計算需要用到的期貨合約數(shù)量，對這個數(shù)
量進行動態(tài)跟蹤與測算，并進行適時靈活調(diào)整。同時，綜合考慮各個月份期貨合
約之間的定價關(guān)系、套利機會、流動性以及保證金要求等因素，在各個月份期貨
合約之間進行動態(tài)配置。
（八）報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1、本期國債期貨投資政策
本基金將按照風(fēng)險管理的原則，同時基于謹(jǐn)慎原則，以套期保值為主要目的，
運用國債期貨對基本投資組合進行管理，提高投資效率。本基金主要采用流動性
好、交易活躍的國債期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操
作。
2、報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報告期末未持有國債期貨。
3、本期國債期貨投資評價
本基金本報告期未投資國債期貨。
（九）投資組合報告附注
1、本基金投資的前十名證券發(fā)行主體本期沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在
報告編制日前一年內(nèi)也未受到公開譴責(zé)、處罰。
2、本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
3、其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 -
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 -
6 其他應(yīng)收款 120,620.00
7 待攤費用 21,621.60
8 其他 -
9 合計 142,241.60
4、報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
（1）報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
（2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
6、投資組合報告附注的其他文字描述部分
本公告中因四舍五入原因，投資組合報告中市值占總資產(chǎn)或凈資產(chǎn)比例的分
項之和與合計可能存在尾差。
九、重大事件揭示
萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同已于2024年11月
22日正式生效，基金管理人于2024年11月23日刊登《萬家中證A500交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告》。
十、基金管理人承諾
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人職責(zé)做出如下承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，以誠實信用、
勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)。
（二）真實、準(zhǔn)確、完整和及時地披露定期報告等有關(guān)信息披露文件，披露
所有對基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)
督管理。
（三）在知悉可能對基金價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或引起較大波動的任何公共傳
播媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息后，將及時予以公開澄清。
十一、基金托管人承諾
基金托管人就基金上市交易后履行托管人職責(zé)做出承諾：
嚴(yán)格遵守《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，設(shè)立專門的基
金托管部，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管
事宜。
根據(jù)《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，對基金的投資范圍、
基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、
基金托管人報酬的計提和支付等行為進行監(jiān)督和核查。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的行為違反《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基
金合同的規(guī)定，將及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，并在限期內(nèi)，隨時
對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，將立即報告中國證監(jiān)會，同時
通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
十二、備查文件目錄
本基金備查文件包括下列文件：
（一）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予基金募集的文件；
（二）萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同；
（三）萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議；
（四）萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書；
（五）法律意見書；
（六）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
（七）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；
（八）中國證監(jiān)會要求的其他文件。
存放地點：基金管理人和基金托管人的住所
查閱方式：基金投資者可在營業(yè)時間免費查閱，或通過指定的信息披露媒體、
本基金管理人網(wǎng)站（http://www.wjasset.com）查閱。
萬家基金管理有限公司
2024年12月3日
附件：基金合同摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)
包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息
披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購款項或股票、申購和贖回對價及法律法規(guī)和《基金合同》
所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準(zhǔn)的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)商或
其他為基金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)證券交易所及登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的
規(guī)定以及基金合同的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、非交易過
戶、轉(zhuǎn)托管和收益分配等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影
響的前提下，為支付本基金應(yīng)付的贖回、交易清算等款項，基金管理人有權(quán)代表
基金份額持有人以基金資產(chǎn)作為質(zhì)押進行融資；
（18）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，在履行適當(dāng)程序后決定和調(diào)整
基金的相關(guān)費率結(jié)構(gòu)和收費方式；
（19）委托第三方機構(gòu)辦理本基金的交易、清算、估值、結(jié)算等業(yè)務(wù)；
（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)辦理基金
份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露，但向監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機構(gòu)提供或因?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉?
業(yè)顧問提供服務(wù)而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關(guān)資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基
金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；投資者以股票認(rèn)購的，相關(guān)股票的解
凍按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定處理；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準(zhǔn)的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監(jiān)管機構(gòu)、司
法機關(guān)等有權(quán)機構(gòu)提供或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)而向其提供的情
況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取
了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料，保存期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會暫不設(shè)日常機構(gòu)。
在本基金成功募集并運作之后，如基金管理人管理本基金的聯(lián)接基金的，鑒
于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持
有的聯(lián)接基金的基金份額參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會
并參與表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表
決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，
聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額
占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接
基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票
權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特
定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基
金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本
基金份額持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金
份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份
額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議
召開或召集本基金份額持有人大會。
若將來法律法規(guī)對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，以屆時有效的法律法規(guī)
為準(zhǔn)。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，但
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：
（1）終止《基金合同》，《基金合同》另有約定的除外；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止
上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定，且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費率，或變更收費方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、深圳證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；
（4）《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不
涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許范圍內(nèi)，調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖回、
基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（6）調(diào)整基金的申購贖回方式；調(diào)整申購對價、贖回對價組成；
（7）基金管理人履行適當(dāng)程序后基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。基金托管
人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)至少提前30日，在規(guī)定媒介公告。
基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)及監(jiān)管
機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有的有關(guān)證明文件、受托出席會議者出示的委托人
的代理投票授權(quán)委托證明及有關(guān)證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通
知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金份額持有人大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集
人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式或基金份額持有人大會公告載明的其他方
式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的有關(guān)證明文件、受托出具表決意見的代理人
出示的委托人的代理投票授權(quán)委托證明及有關(guān)證明文件符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話
或其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式
進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，授權(quán)方式可以采用書
面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中
列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為
該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的
表決截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在
公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基
金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止
《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關(guān)均認(rèn)為有充分的
相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為
有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見
模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決意見的基金份額持有
人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為
準(zhǔn)。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票
人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當(dāng)
場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清
點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對本
部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式
（一）基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行
收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行
收益分配；
2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；
3、基金管理人定期對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進行評估，當(dāng)基金收
益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率時，可進行收益分
配。在收益評價日，基金管理人對基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率進
行計算，計算方法詳見《招募說明書》；
4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定：使收益分配后基金份額凈值增
長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分
配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；
5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機
構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的情況下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支
付方式。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、
分配方式等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依據(jù)相關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。
四、與基金財產(chǎn)管理、運用有關(guān)費用的提取、支付方式與比例
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關(guān)的
信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨、期權(quán)交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金上市初費及年費、登記費用、IOPV計算與發(fā)布費用；
9、基金收益分配中發(fā)生的費用；
10、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
（二）基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人核對一致后由
基金托管人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
基金管理人可選擇在3個工作日內(nèi)向基金托管人出具劃款指令，也可授權(quán)基金托
管人進行費用自動支付處理，如選擇自動支付，基金管理人應(yīng)確保支付當(dāng)日賬戶
余額充足，如因資金余額不足或其他原因造成自動支付無法進行，基金管理人應(yīng)
另行出具劃款指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，
順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人核對一致后由
基金托管人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。
基金管理人可選擇在3個工作日內(nèi)向基金托管人出具劃款指令，也可授權(quán)基金托
管人進行費用自動支付處理，如選擇自動支付，基金管理人應(yīng)確保支付當(dāng)日賬戶
余額充足，如因資金余額不足或其他原因造成自動支付無法進行，基金管理人應(yīng)
另行出具劃款指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，
順延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金費用的種類”中第3－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費，本基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按屆時國家稅收法律、法
規(guī)執(zhí)行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其
他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
五、基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好地
實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其
他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金
融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、
債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股
票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)
的規(guī)定而受限制的情形除外。
（三）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的
情形除外；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)
在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購時，本基金所申報的金額不超過本基金的
總資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：
本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產(chǎn)
凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約價
值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股
票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融
資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合
約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不
包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）占
基金資產(chǎn)的比例應(yīng)當(dāng)符合《基金合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)規(guī)定；每個交易
日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于
交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款
等；
本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超
過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的
國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所
持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合
約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
（9）本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉的期權(quán)
合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期
權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額
現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面
值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（10）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（11）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，遵守以下投資限制：
最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)
的資產(chǎn)，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中，出借期限在10個交易日以上的
出借證券，納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；參與轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的30%；證券出借
的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；因證券
市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（12）本基金基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基
金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人
應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形及法律法規(guī)另有
規(guī)定的除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例進行變更的，以變更后的規(guī)定
為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，則本基金不再受相關(guān)限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
3、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行
審查。
4、法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基
金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為
準(zhǔn)。
六、基金資產(chǎn)凈值的計算方法和基金凈值信息的公告方式
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項
及其他資產(chǎn)的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
（三）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在基金份額上市交易前且開始辦理基金份額申購或者
贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額
累計凈值。
在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點
披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告，并根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編
制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退
出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額
持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
八、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合
同》有關(guān)的一切爭議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友
好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委
員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終
局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承
擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤
勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別
行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書.pdf