嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同
嘉實中證500交易型開放式指數(shù)
證券投資基金聯(lián)接基金基金合同
基金管理人：嘉實基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
二零二四年十二月
目錄
一、前言.......................................................................................................................................................3
二、釋義.......................................................................................................................................................4
三、基金的基本情況...................................................................................................................................9
四、基金份額的發(fā)售.................................................................................................................................11
五、基金備案.............................................................................................................................................12
六、基金份額的申購與贖回.....................................................................................................................13
七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù).............................................................................................................21
八、基金份額持有人大會.........................................................................................................................28
九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序.................................................................................35
十、基金的托管.........................................................................................................................................38
十一、基金份額的注冊登記.....................................................................................................................38
十二、基金的投資.....................................................................................................................................39
十三、基金的財產(chǎn).....................................................................................................................................47
十四、基金資產(chǎn)的估值.............................................................................................................................48
十五、基金的費用與稅收.........................................................................................................................53
十六、基金的收益與分配.........................................................................................................................55
十七、基金的會計和審計.........................................................................................................................57
十八、基金的信息披露.............................................................................................................................57
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.................................................................................63
二十、業(yè)務(wù)規(guī)則.........................................................................................................................................65
二十一、違約責(zé)任.....................................................................................................................................65
二十二、爭議的處理.................................................................................................................................66
二十三、基金合同的效力.........................................................................................................................67
二十四、其他事項.....................................................................................................................................67
一、前言
(一)訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
1.訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)
利義務(wù)，規(guī)范基金運作。
2.訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《“合同法》”)、
《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運
作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡
稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信
息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡
稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理
暫行規(guī)定》和其他有關(guān)法律法規(guī)。
3.訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權(quán)益。
(二)基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其
他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與
基金合同有沖突，均以基金合同為準?；鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、基金合同
及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜?
資人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事
人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。
(三)嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金由基金管理人依
照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以
下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準。
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基
金合同為準?；鸷贤Ш?，若因法律法規(guī)的修改或新法律法規(guī)的頒布施行導(dǎo)
致基金合同的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時有效
的法律法規(guī)的規(guī)定為準。
（五）本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達
約定目標(biāo)、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險，詳見本基金招募說
明書。
（六）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的
基金所面臨的共同風(fēng)險外，若本基金投資存托憑證的，本基金還將面臨中國存托
憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)
的風(fēng)險。
二、釋義
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1.基金或本基金：指嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
2.基金管理人：指嘉實基金管理有限公司
3.基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同：指《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基
金聯(lián)接基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充
5.托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《嘉實中證500交
易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修
訂和補充
6.招募說明書：指《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
招募說明書》及其更新
7.基金份額發(fā)售公告：指《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)
接基金份額發(fā)售公告》
8.法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
9.《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會
第五次會議通過，自2004年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》
及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
10.《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2011年6月9日頒布、同年10月1日實施
的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11.《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日
實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的
修訂
12.《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2012年6月19日修訂并頒布實施的《證券
投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13.《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10
月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)
對其不時做出的修訂
14.《個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2022年11月4日頒布
并實施的《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》及頒布機
關(guān)對其不時做出的修訂
15.ETF聯(lián)接基金:指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的目標(biāo)
ETF，與目標(biāo)ETF的投資目標(biāo)類似，緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟
蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金
16.目標(biāo)ETF：另一獲中國證監(jiān)會核準的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以
下簡稱“ETF”），該ETF和本基金所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)相同，并且該ETF的投資目標(biāo)
和本基金的投資目標(biāo)類似，本基金主要投資于該ETF以求達到投資目標(biāo)。本基金
以嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“嘉實中證500ETF”）
為目標(biāo)ETF
17.中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
18.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對
銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
19.基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)
的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
20.個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
21.機構(gòu)投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國
境內(nèi)合法注冊登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法
人、社會團體或其他組織
22.合格境外機構(gòu)投資者：指符合現(xiàn)實有效的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于中
國境內(nèi)證券市場的中國境外的機構(gòu)投資者
23.人民幣合格境外機構(gòu)投資者:指按照《基金管理公司、證券公司人民幣合
格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試點辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)
定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資者
24.投資人：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格
境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人
的合稱
25.基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
26.基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或代銷機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
27.銷售機構(gòu)：指直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)
28.直銷機構(gòu)：指嘉實基金管理有限公司
29.代銷機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金
代銷業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理基金銷售
業(yè)務(wù)的機構(gòu)
30.基金銷售網(wǎng)點：指直銷機構(gòu)的直銷中心及代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點
31.注冊登記業(yè)務(wù)：指《嘉實基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》規(guī)定的
基金份額的登記、存管和結(jié)算等業(yè)務(wù)。
32.注冊登記機構(gòu)：指辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬淖缘怯洐C構(gòu)為嘉實
基金管理有限公司或接受嘉實基金管理有限公司委托代為辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機
構(gòu)
33.基金賬戶：指注冊登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人
所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
34.基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)
買賣本基金的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
35.基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的
日期
36.基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)
清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
37.基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不
得超過3個月
38.存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
39.工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
40．T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的工
作日
41.T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日，n為自然數(shù))
42.開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
43.開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
44.《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《嘉實基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范
基金管理人所管理的開放式證券投資基金注冊登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理
人和投資人共同遵守
45.認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請
購買基金份額的行為
46.申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請
購買基金份額的行為
47.贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定
的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
48.標(biāo)的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證500指數(shù)及其未來可能
發(fā)生的變更
49.組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
50.基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
51.轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持
基金份額銷售機構(gòu)的操作
52.定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期扣款
日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶
內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式
53.巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加
上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請
份額總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
54.元：指人民幣元
55.基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行
存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
56.基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申
購款及其他資產(chǎn)的價值總和
57.基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
58.基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)，針對某
一類基金份額，指計算日本類別基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類別基金
份額的基金份額總數(shù)
59.基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值
和基金份額凈值的過程
60.流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與
銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的
新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易
的債券等
61、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露
網(wǎng)站）等媒介
62.不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人無法預(yù)見、無法抗拒、無法避免且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人簽署之日后發(fā)生的，使本基金合同當(dāng)事人無法
全部或部分履行本基金合同的任何事件
63.銷售服務(wù)費：指從相應(yīng)類別基金份額的基金資產(chǎn)中計提的，用于本基金市
場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費用
64.基金份額類別：指本基金將基金份額分為A類、C類、I類和Y類四類不
同的類別，各基金份額類別分別設(shè)置代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金
份額累計凈值。不適用個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，在投資者認購/申購時收取認購
/申購費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；不
適用個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，而
是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類或I類基金份額；針對個人
養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的，并通過個人養(yǎng)老金資金賬戶申購、贖回的基金份額，
稱為Y類基金份額，Y類份額收取申購費用，不收取銷售服務(wù)費
65.基金產(chǎn)品資料概要：指《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資
基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
三、基金的基本情況
(一)基金的名稱
嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
(二)基金的類別
聯(lián)接基金
(三)基金的運作方式
契約型開放式
(四)基金的投資目標(biāo)
緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金日均
跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
(五)目標(biāo)ETF及其標(biāo)的指數(shù)
目標(biāo)ETF為嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金，其標(biāo)的指數(shù)為中
證500指數(shù)。
(六)基金的最低募集份額總額和金額
基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元。
(七)基金份額初始面值和認購費用
基金份額的初始面值為人民幣1.00元。
本基金的認購費率最高不超過5%，具體費率情況由基金管理人決定，并在招
募說明書中列示。
(八)基金份額類別
本基金將基金份額分為A類、C類、I類和Y類四類不同的類別。不適用個人
養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，在投資者認購/申購時收取認購/申購費用，不從本類別資
產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；不適用個人養(yǎng)老金投資基
金業(yè)務(wù)，投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計
提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類或I類基金份額；針對個人養(yǎng)老金投資基金
業(yè)務(wù)設(shè)立的，并通過個人養(yǎng)老金資金賬戶申購、贖回的基金份額，稱為Y類基金
份額。相關(guān)費率的設(shè)置及費率水平在招募說明書和相關(guān)公告中列示。
本基金A類、C類、I類和Y類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于各類份額的
收費方式不同，本基金A類基金份額、C類基金份額、I類基金份額和Y類基金份
額將分別計算基金份額凈值和基金份額累計凈值并單獨公告。投資人可自行選擇
申購的基金份額類別。本基金A類基金份額和C類基金份額之間不能相互轉(zhuǎn)換，
未來I類基金份額與其他基金份額之間如開通相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，詳見基金管理人
屆時發(fā)布的相關(guān)公告。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項還應(yīng)當(dāng)遵守
個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵投資人
在個人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖
回等機制；基金管理人亦可對運作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖
轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排。具體詳見招募說明書及相關(guān)公告。
本基金份額類別的具體設(shè)置、費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明
書和相關(guān)公告中列明。
（九）基金存續(xù)期限
不定期
(十)本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，二者既有聯(lián)系也有區(qū)別：
1.在基金的投資方法方面，目標(biāo)ETF采取完全復(fù)制法，直接投資于標(biāo)的指數(shù)
的成份股；而本基金則采取間接方法，通過將絕大部分基金財產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，
實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤；
2.在交易方式方面，投資者既可以像股票一樣在交易所市場買賣目標(biāo)ETF，也
可以按照最小申贖單位和申購贖回清單的要求，實物申贖目標(biāo)ETF；而本基金則像
普通的開放式基金一樣，通過基金管理人及代銷機構(gòu)按未知價法進行基金的申購
與贖回。
本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異?？赡芤l(fā)差異的因素主要包括：
1.法律法規(guī)對投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可將全
部或接近全部的基金資產(chǎn)，用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的開放
式基金，仍需將不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
2.申購贖回的影響。目標(biāo)ETF采取實物申贖的方式，申購贖回對基金凈值影
響較??；而本基金申贖采取現(xiàn)金方式，大額申贖可能會對基金凈值產(chǎn)生一定沖擊。
四、基金份額的發(fā)售
(一)基金份額的發(fā)售時間、發(fā)售方式、發(fā)售對象
1.發(fā)售時間
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售
公告。
2.發(fā)售方式
通過基金銷售網(wǎng)點(包括基金管理人的直銷中心及代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點，具體
名單見基金份額發(fā)售公告)公開發(fā)售。
3.發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合
格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
購買證券投資基金的其他投資者。
(二)基金份額的認購
1.認購費用
本基金以認購金額為基數(shù)采用比例費率計算認購費用，認購費率不得超過認
購金額的5%。本基金的認購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。基
金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集
期間發(fā)生的各項費用。
2.募集期利息的處理方式
認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
其中利息以注冊登記機構(gòu)的記錄為準。
3.基金認購份額的計算
基金認購份額具體的計算方法在招募說明書中列示。
4.認購份額余額的處理方式
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分舍去，由此誤
差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
5.認購申請的確認
基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以注冊登記機構(gòu)或基金管理人的確認結(jié)果為
準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)
利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資者自行承擔(dān)。
(三)基金份額認購金額的限制
1.投資人認購前，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2.投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤
銷。
3.基金管理人可以對每個基金交易賬戶的單筆最低認購金額進行限制，具體
限制請參看招募說明書。
4.基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認購金額進行限制，具體
限制和處理方法請參看招募說明書。
五、基金備案
(一)基金備案的條件
1.本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億
份，基金募集金額不少于2億元，并且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人的條
件下，同時本基金目標(biāo)ETF符合基金合同備案條件的前提下，基金募集期屆滿或
基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)售，且基金募集達到基金
備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資,
自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。
自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
2.基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予
以公告。
3.本基金募集行為結(jié)束前，投資人的認購款項只能存入專用賬戶，任何人不
得動用。認購資金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投資人認購的基
金份額，歸投資人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準。
(二)基金募集失敗
1.基金募集期屆滿，未達到基金備案條件，則基金募集失敗。
2.如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債
務(wù)和費用，在基金募集期屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的認購款項，并加計銀
行同期存款利息。
3.如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及代銷機構(gòu)不得請求報酬?；?
金管理人、基金托管人和代銷機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
(三)基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資金數(shù)額
基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時報告中國證監(jiān)會；基金份額持有人數(shù)量
連續(xù)20個工作日達不到200人，或連續(xù)20個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，
基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會說明出現(xiàn)上述情況的原因并提出解決方案。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定辦理。
六、基金份額的申購與贖回
(一)申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售網(wǎng)點將由基金管理人
在招募說明書或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況針對某類基金份額
變更或增減代銷機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。若基金管理人或其指定的代銷
機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上述方式進行申購與贖
回，具體辦法由基金管理人或其指定的代銷機構(gòu)另行公告。
本基金不同份額類別的申購、贖回的銷售機構(gòu)可能不同，具體詳見招募說明
書或相關(guān)公告。
(二)申購和贖回的開放日及時間
1.開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體
業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但
應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2.申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦
理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
(三)申購與贖回的原則
1.“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈
值為基準進行計算；
2.“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3.贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順
序贖回；
4.當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷，在當(dāng)日的
開放時間結(jié)束后不得撤銷。
基金管理人可根據(jù)基金運作的實際情況依法對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾?
人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
(四)申購與贖回的程序
1.申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資人在
提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請無效。
2.申購和贖回申請的確認
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回
申請日(T日)，在正常情況下，本基金注冊登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性
進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺
或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況?；痄N售機構(gòu)對申購申請的
受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申購的確認以
注冊登記機構(gòu)或基金管理人的確認結(jié)果為準。因投資人怠于履行該項查詢等各項
義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)不承擔(dān)
由此造成的損失或不利后果。
3.申購和贖回的款項支付
申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功。
若申購不成功或無效，基金管理人或基金管理人指定的代銷機構(gòu)將投資人已繳付
的申購款項退還給投資人。
投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。
在發(fā)生巨額贖回時，款項的支付辦法參照本基金合同有關(guān)條款處理。
(五)申購和贖回的金額
1.基金管理人可以規(guī)定投資人首次申購和每次申購的最低金額以及每次贖回
的最低份額，具體規(guī)定請參見招募說明書。
2.基金管理人可以規(guī)定投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額，具體
規(guī)定請參見招募說明書。
3.基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參
見招募說明書。
4.當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基
金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒
絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益，
具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
5.基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定
申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
(六)申購和贖回的價格、費用及其用途
1.本基金A類基金份額、C類基金份額、I類基金份額和Y類基金份額將分別
計算基金份額凈值。本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5
位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔(dān)。T日的基金份額凈值
在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以
適當(dāng)延遲計算或公告。
2.申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說
明書》。本基金A類基金份額和Y類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在
招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額的基金
份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位
以后的部分舍去，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔(dān)。
3.贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》，
贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分
舍去，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔(dān)。
4.A類基金份額和Y類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承
擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
C類基金份額和I類基金份額不收取申購費用。
5.贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回
基金份額時收取，其中對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不少于1.5%的贖回費
并全額計入基金財產(chǎn)。除此之外的贖回費中不低于贖回費總額的25%應(yīng)歸基金財
產(chǎn)，其余用于支付注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。
6.本基金的申購費率最高不超過申購金額的5%，贖回費率最高不超過贖回金
額的5%。本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具
體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明
書中列示?；鸸芾砣丝梢葬槍類基金份額實施豁免申購費等銷售費用（法定
應(yīng)當(dāng)收取并計入基金資產(chǎn)的費用除外），詳見招募說明書或相關(guān)公告?；鸸芾砣?
可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費
方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
7.基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場
情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進行
基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按
相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率和基
金贖回費率。
(七)拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人就本基金或某一類基
金份額的申購申請：
1.因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作或無法受理投資者的申購申請。
2.因特殊原因（包括但不限于相關(guān)證券交易所依法決定臨時停市或在交易時
間非正常停市），導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
3.所投資的目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
4.所投資的目標(biāo)ETF暫停申購或二級市場交易停牌，且基金管理人認為有必
要暫停本基金申購的。
5.發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。
6.基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額
持有人利益時。
7.基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或注冊登記機構(gòu)因技術(shù)故障或異
常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)或基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
8.基金管理人認為可能有損現(xiàn)有基金份額持有人利益的其他情形。
9.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取暫停接受基金申購申請的措施。
10.本基金被監(jiān)管機構(gòu)移出個人養(yǎng)老金基金名錄的，本基金將暫停接受Y類基
金份額的申購申請。
11.法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述暫停申購情形之一（第6項除外）且基金管理人決定拒絕或暫停申
購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果
投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情
況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
(八)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1.因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作或無法受理投資者的贖回申請。
2.因特殊原因（包括但不限于相關(guān)證券交易所依法決定臨時停市或在交易時
間非正常停市），導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
3.所投資的目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
4.所投資的目標(biāo)ETF暫停贖回或二級市場交易停牌，且基金管理人認為有必
要暫停本基金贖回的；
5.連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
6.發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
7.基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或注冊登記機構(gòu)因技術(shù)故障或異
常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)或基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
8.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。
9.法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
在發(fā)生暫停申購或贖回的情形之一時，本基金的申購和贖回可能同時暫停。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫?；鸱蓊~持有人的贖回申請時，基金管
理人應(yīng)在當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案，已接受的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；
如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付，并以后續(xù)開放日的基金份額凈值為依據(jù)
計算贖回金額。若連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回，延期支付最長不得
超過20個工作日，并在指定媒介上公告。投資人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日
可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)
贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。
(九)巨額贖回的情形及處理方式
1.巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總
數(shù)后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2.巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
(1)全額贖回：當(dāng)基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正
常贖回程序執(zhí)行。
(2)部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因
支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動
時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10％的前提
下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申
請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投
資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動
轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受
理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此
類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未
能贖回部分作自動延期贖回處理。
若基金發(fā)生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回并在當(dāng)日接受贖回比例
不低于上一開放日基金總份額10%的前提下，如出現(xiàn)單個基金份額持有人超過前一
開放日基金總份額30%的贖回申請（“大額贖回申請人”）的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照
優(yōu)先確認其他贖回申請人（“小額贖回申請人”）贖回申請的原則，對當(dāng)日的贖回
申請按照以下原則辦理：如小額贖回申請人的贖回申請在當(dāng)日被全部確認，則在
仍可接受贖回申請的范圍內(nèi)對大額贖回申請人的贖回申請按比例（單個大額贖回
申請人的贖回申請量/當(dāng)日大額贖回申請總量）確認，對大額贖回申請人未予確認
的贖回申請延期辦理；如小額贖回申請人的贖回申請在當(dāng)日不能被全部確認，則
按照單個小額贖回申請人的贖回申請量占當(dāng)日小額贖回申請總量的比例，確認其
當(dāng)日受理的贖回申請量，對當(dāng)日全部未確認的贖回申請（含小額贖回申請人的其
余贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申請）延期辦理。延期辦理的具體程序，
按照本條規(guī)定的延期贖回或取消贖回的方式辦理；同時，基金管理人應(yīng)當(dāng)對延期
辦理的事宜在指定媒介上刊登公告。
(3)暫停贖回：連續(xù)2日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必
要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，
但不得超過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進行公告。
3.巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方
法，并在2日內(nèi)在指定媒介上刊登公告。
(十)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1.發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介
上刊登暫停公告。
2.上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應(yīng)于重新開放日公布最近1
個開放日的各類基金份額凈值。
3.基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定，最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可
以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)
布重新開放的公告。
(十一)基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，
相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，
并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
(十二)基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金注冊登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行而
產(chǎn)生的非交易過戶以及注冊登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無
論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投
資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會
團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基
金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金
注冊登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金注冊
登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金注冊登記機構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準收費。
法律法規(guī)對Y類基金份額的繼承等事項另有規(guī)定的，按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
(十三)基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準收取轉(zhuǎn)托管費。
(十四)定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在
屆時發(fā)布公告或更新的招募說明書中確定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可
自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新
的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
(十五)基金的凍結(jié)和解凍
基金注冊登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，
以及注冊登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
(一)基金管理人
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A
層
郵政編碼：100020
法定代表人：經(jīng)雷
成立時間：1999年3月25日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【1999】5號
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
注冊資本：1.5億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
(二)基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
成立時間：2004年9月17日
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；
辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買
賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；
提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中
國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務(wù)
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
(三)基金份額持有人
投資人自依基金合同、招募說明書取得基金份額即成為基金份額持有人和基
金合同當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額，其持有基金份額的行為本身
即表明其對基金合同的完全承認和接受。基金份額持有人作為基金合同當(dāng)事人并
不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
(四)基金管理人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的權(quán)利為：
1.自本基金合同生效之日起，依照有關(guān)法律法規(guī)和本基金合同的規(guī)定獨立運
用基金財產(chǎn)；
2.依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他收
入；
3.發(fā)售基金份額；
4.依照有關(guān)規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
5.在符合有關(guān)法律法規(guī)、基金合同的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申
購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、收益分配等業(yè)務(wù)的規(guī)則，在法律法規(guī)和
本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定和調(diào)整基金的除調(diào)高托管費率和管理費率之外的相
關(guān)費率結(jié)構(gòu)和收費方式；
6.根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金托管人，對于基金托管人違反了本基
金合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損
失的情形，應(yīng)及時呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金及相關(guān)當(dāng)事人的利
益；
7.在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；
8.在法律法規(guī)允許的前提下，為基金份額持有人的利益依法為基金進行融資、
融券和參與轉(zhuǎn)融通；
9.依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂基金收益分配方案；
10.以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施
其他法律行為；
11.自行擔(dān)任或選擇、更換注冊登記機構(gòu)，獲取基金份額持有人名冊，并對注
冊登記機構(gòu)的代理行為進行必要的監(jiān)督和檢查；
12.選擇、更換代銷機構(gòu)，并依據(jù)基金銷售服務(wù)代理協(xié)議和有關(guān)法律法規(guī)，對
其行為進行必要的監(jiān)督和檢查；
13.選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀商或其他為基金提供服
務(wù)的外部機構(gòu)并確定有關(guān)費率；
14.在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
15.依法召集基金份額持有人大會；
16.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
(五)基金管理人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的義務(wù)為：
1.依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金
份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2.辦理基金備案手續(xù)；
3.自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財
產(chǎn)；
4.配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)
營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
5.建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證
所管理的基金財產(chǎn)和管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分
別記賬，進行證券投資；
6.除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人
謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7.依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8.計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
9.采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法
符合基金合同等法律文件的規(guī)定；
10.按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
11.進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
12.編制季度報告、中期報告和年度報告；
13.嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義
務(wù)；
14.保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、
基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向
他人泄露；
15.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配
收益；
16.依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配
合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
17.保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
18.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他
法律行為；
19.組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配；
20.因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
21.基金托管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益
向基金托管人追償；
22.按規(guī)定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；
23.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通
知基金托管人；
24.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；
25.不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動；
26.依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行
使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；
27.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
(六)基金托管人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的權(quán)利為：
1.依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他
收入；
2.監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作；
3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金資產(chǎn)；
4.在基金管理人更換時，提名新任基金管理人；
5.根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金管理人，對于基金管理人違反本基金
合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金資產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失
的情形，應(yīng)及時呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益；
6.依法召集基金份額持有人大會；
7.按規(guī)定取得基金份額持有人名冊資料；
8.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
(七)基金托管人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的義務(wù)為：
1.安全保管基金財產(chǎn)；
2.設(shè)立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的
熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
3.對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立；
4.除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人
謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
5.保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
6.按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶；
7.保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，
在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；
8.對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基
金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理
人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
9.保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
10.按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割
事宜；
11.辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
12.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額申
購、贖回價格；
13.按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
14.按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
15.依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖
回款項；
16.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集
基金份額持有人大會；
17.因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
18.基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金向基金管理人
追償；
19.參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
20.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀
行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
21.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；
22.不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動；
23.建立并保存基金份額持有人名冊；
24.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
(八)基金份額持有人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的權(quán)利為：
1.分享基金財產(chǎn)收益；
2.參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
3.依法申請贖回其持有的基金份額；
4.按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；
5.出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議
事項行使表決權(quán)；
6.查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
7.監(jiān)督基金管理人的投資運作；
8.對基金管理人、基金托管人、基金份額發(fā)售機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
9.出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF份額持有人大會，對目標(biāo)ETF份額持有人
大會審議事項行使表決權(quán)，參會份額和票數(shù)按權(quán)益登記日本基金所持有的目標(biāo)ETF
份額占本基金資產(chǎn)的比例折算；
10.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
(九)基金份額持有人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的義務(wù)為：
1.遵守法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定；
2.交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費用；
3.在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；
4.不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權(quán)益的活動；
5.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；
6.返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代銷機
構(gòu)、其他基金份額持有人處獲得的不當(dāng)?shù)美?
7.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
(十)本基金合同當(dāng)事各方的權(quán)利義務(wù)以本基金合同為依據(jù)，不因基金財產(chǎn)賬
戶名稱而有所改變。
八、基金份額持有人大會
(一)基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人可委托代
理人出席會議并行使表決權(quán)。同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
(二)召開事由
1.當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、基金托管人或持有基
金份額10%以上(含10%，下同)的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當(dāng)日的
基金份額計算，下同)提議時，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
(1)終止基金合同；
(2)轉(zhuǎn)換基金運作方式；
(3)變更基金類別；
(4)變更基金投資目標(biāo)、投資范圍或投資策略；
(5)變更基金份額持有人大會議事程序、表決方式和表決程序；
(6)更換基金管理人、基金托管人；
(7)提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準，但法律法規(guī)要求提高該等報酬
標(biāo)準的除外；
(8)本基金與其他基金的合并；
(9)對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響，需召開基金份額持有人大會
決定修改基金合同的其他事項；
(10)基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF基金
份額持有人大會；
(11)法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
2.盡管有前款的約定，但如出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托
管人協(xié)商后修改基金合同，不需召開基金份額持有人大會：
(1)調(diào)低基金管理費、基金托管費和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費用；對Y類基金份
額管理費和托管費實施優(yōu)惠；
(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整基金的申購費率、調(diào)低贖回費
率或變更收費方式；
(3)因相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)的監(jiān)管規(guī)則、相關(guān)證券交易所或者登記結(jié)算機
構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則等發(fā)生變動，且本基金須遵照執(zhí)行的，本基金合同相應(yīng)進行修改；
(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響；
(6)基金管理人、相關(guān)證券交易所和注冊登記機構(gòu)在法律法規(guī)、《基金合同》
規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、交易、轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)
務(wù)的規(guī)則；
(7)除法律法規(guī)或基金合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會以外的其他情
形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法規(guī)或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人
召集?；鸸芾砣宋窗匆?guī)定召集或者不能召集時，由基金托管人召集。
2.基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提
出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書
面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)
召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)自行召集。
3.代表基金份額10%以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人
大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日
起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管
人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理
人決定不召集，代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)
當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決
定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托
管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。
4.代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金
份額持有人有權(quán)自行召集基金份額持有人大會，但應(yīng)當(dāng)至少提前30日向中國證監(jiān)
會備案。
5.基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金
托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
(四)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1.基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱“召集人”)負責(zé)選擇確定開會時
間、地點、方式和權(quán)益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于會議召
開日前30日在指定媒介公告?；鸱蓊~持有人大會通知須至少載明以下內(nèi)容：
(1)會議召開的時間、地點和出席方式；
(2)會議擬審議的主要事項；
(3)會議形式；
(4)議事程序；
(5)有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權(quán)益登記日；
(6)代理投票的授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求(包括但不限于代理人身份、代理權(quán)
限和代理有效期限等)、送達時間和地點；
(7)表決方式；
(8)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話；
(9)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
(10)召集人需要通知的其他事項。
2.采用通訊方式開會并進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表
決方式，并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、
委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方
式。
3.如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對書面
表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理
人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則
應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行
監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
(五)基金份額持有人出席會議的方式
1.會議方式
(1)基金份額持有人大會的召開方式包括現(xiàn)場開會、通訊方式開會及法律法
規(guī)、中國證監(jiān)會允許的其他方式開會。
(2)現(xiàn)場開會由基金份額持有人本人出席或委派其代理人出席，現(xiàn)場開會時基
金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)出席，如基金管理人或基金托管人拒不派
代表出席的，不影響表決效力。
(3)通訊方式開會指按照本基金合同的相關(guān)規(guī)定以通訊的書面方式進行表決。
(4)在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有人
也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授
權(quán)他人代為出席會議并表決。
(5)會議的召開方式由召集人確定。
2.召開基金份額持有人大會的條件
(1)現(xiàn)場開會方式
在同時符合以下條件時，現(xiàn)場會議方可舉行：
1)對到會者在權(quán)益登記日持有基金份額的統(tǒng)計顯示，全部有效憑證所對應(yīng)的
基金份額應(yīng)占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上(含50%，下同)；
2)到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、
委托人持有基金份額的憑證及授權(quán)委托代理手續(xù)完備，到會者出具的相關(guān)文件符
合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同及會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金
管理人持有的注冊登記資料相符。
(2)通訊開會方式
在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：
1)召集人按本基金合同規(guī)定公布會議通知后，在表決截止日前發(fā)布至少2次
相關(guān)提示性公告；
2)召集人按基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人(分別或共同稱為
“監(jiān)督人”)到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；
3)召集人在監(jiān)督人和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取和統(tǒng)計
基金份額持有人的書面表決意見，如基金管理人或基金托管人經(jīng)通知拒不到場監(jiān)
督的，不影響表決效力；
4)本人直接出具書面意見和授權(quán)他人出具書面意見的基金份額持有人所代表
的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上；
5)直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理
人提交的持有基金份額的憑證、授權(quán)委托證明等文件符合法律法規(guī)、基金合同和
會議通知的規(guī)定，并與注冊登記機構(gòu)記錄相符。
6)會議通知公布前已報中國證監(jiān)會備案。
(六)議事內(nèi)容與程序
1.議事內(nèi)容及提案權(quán)
(1)議事內(nèi)容為本基金合同規(guī)定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內(nèi)
容。
(2)基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權(quán)益登記日本基金總份額10%
以上的基金份額持有人可以在大會召集人發(fā)出會議通知前就召開事由向大會召集
人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案。
(3)對于基金份額持有人提交的提案，大會召集人應(yīng)當(dāng)按照以下原則對提案進
行審核：
關(guān)聯(lián)性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關(guān)系，
并且不超出法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的基金份額持有人大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交
大會審議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集
人決定不將基金份額持有人提案提交大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次基金份額持有人大會
上進行解釋和說明。
程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決
定。如將其提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變
更的，大會主持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照
基金份額持有人大會決定的程序進行審議。
(4)基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召開會議的通知后，如果需要對原有提
案進行修改，應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會召開前30日及時公告。否則，會議的召
開日期應(yīng)當(dāng)順延并保證至少與公告日期有30日的間隔期。
2.議事程序
(1)現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序宣布會議議事程序及
注意事項，確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，
經(jīng)合法執(zhí)業(yè)的律師見證后形成大會決議。現(xiàn)場開會可由召集人聘請公證機關(guān)現(xiàn)場
監(jiān)督。
大會由召集人授權(quán)代表主持?；鸸芾砣藶檎偌说?，其授權(quán)代表未能主持
大會的情況下，由基金托管人授權(quán)代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權(quán)
代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金
份額50%以上多數(shù)選舉產(chǎn)生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。
召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單
位名稱)、身份證號碼或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼（事業(yè)單位法人證書編號）、持有
或代表有表決權(quán)的基金份額數(shù)量、委托人姓名(或單位名稱)及其身份證號碼或企
業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼（事業(yè)單位法人證書編號）等事項。
(2)通訊方式開會
在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表
決截止日期后第2個工作日在公證機關(guān)及監(jiān)督人的監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效
表決并形成決議。如監(jiān)督人經(jīng)通知但拒絕到場監(jiān)督，則在公證機關(guān)監(jiān)督下形成的
決議有效。
3.基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
(七)決議形成的條件、表決方式、程序
1.基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權(quán)。
2.基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
(1)一般決議
一般決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的50%以
上通過方為有效，除下列(2)所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以
一般決議的方式通過；
(2)特別決議
特別決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的三分之
二以上(含三分之二)通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉(zhuǎn)
換基金運作方式、終止基金合同必須以特別決議通過方為有效。
3.基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會核準或者備案，
并予以公告。
4.采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則表面
符合法律法規(guī)和會議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模煳
不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具書面意見的基金份額持有人所
代表的基金份額總數(shù)。
5.基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
6.基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項表決。
(八)計票
1.現(xiàn)場開會
(1)如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有
人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中
推舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；
如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開
始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持有人代表
與基金管理人、基金托管人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；但如果基金管理
人和基金托管人的授權(quán)代表未出席，則大會主持人可自行選舉三名基金份額持有
人代表擔(dān)任監(jiān)票人。
(2)監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點，由大會主持人當(dāng)場公
布計票結(jié)果。
(3)如大會主持人對于提交的表決結(jié)果有異議，可以對投票數(shù)進行重新清點；
如大會主持人未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主
持人宣布的表決結(jié)果有異議，其有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新清點，大會
主持人應(yīng)當(dāng)立即重新清點并公布重新清點結(jié)果。重新清點僅限一次。
2.通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)票人在
監(jiān)督人派出的授權(quán)代表的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證；
如監(jiān)督人經(jīng)通知但拒絕到場監(jiān)督，則大會召集人可自行授權(quán)3名監(jiān)票人進行計票，
并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。
(九)基金份額持有人大會決議報中國證監(jiān)會核準或備案后的公告時間、方式
1.基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日
起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會核準或者備案?；鸱蓊~持有人大會決定的事項自中國證
監(jiān)會依法核準或者出具無異議意見之日起生效。
2.生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基
金托管人均有約束力?；鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效
的基金份額持有人大會決議。
3.基金份額持有人大會決議應(yīng)自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介公告。如果采
用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、
公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
(十)本基金與目標(biāo)ETF之間在基金份額持有人大會方面的聯(lián)系
鑒于本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金與目標(biāo)ETF之間在基金份額持有
人大會方面存在一定的聯(lián)系。
本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額出席或者委派代表出席
目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會并參與表決。計算參會份額和計票時，其持有的
享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標(biāo)ETF基金份額持有人大會的權(quán)益
登記日本基金所持有的目標(biāo)ETF份額的總數(shù)乘以該持有人所持有的本基金份額占
本基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。
本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有人
以目標(biāo)ETF的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受本基金的特定基金份
額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標(biāo)ETF的基金份
額持有人大會并參與表決。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF
份額持有人大會的，須先遵照本基金基金合同的約定召開本基金的基金份額持有
人大會，本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標(biāo)ETF份額持有人
大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)
ETF份額持有人大會。
(十一)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序
(一)基金管理人的更換
1.基金管理人的更換條件
有下列情形之一的，基金管理人職責(zé)終止：
(1)基金管理人被依法取消基金管理資格；
(2)基金管理人依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)；
(3)基金管理人被基金份額持有人大會解任；
(4)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他情形。
2.基金管理人的更換程序
更換基金管理人必須依照如下程序進行：
(1)提名：新任基金管理人由基金托管人或者單獨或合計持有基金總份額10%
以上的基金份額持有人提名；
(2)決議：基金份額持有人大會在原基金管理人職責(zé)終止后6個月內(nèi)對被提名
的新任基金管理人形成決議，新任基金管理人應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)
定的資格條件；
(3)核準：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基金管理人；更
換基金管理人的基金份額持有人大會決議應(yīng)經(jīng)中國證監(jiān)會核準生效后方可執(zhí)行；
(4)交接：原基金管理人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，及時
辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，新任基金管理人或臨時基金管理人應(yīng)當(dāng)及時接收，
并與基金托管人核對基金資產(chǎn)總值；
(5)審計：原基金管理人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務(wù)
所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案，審計
費用在基金財產(chǎn)中列支；
(6)公告：基金管理人更換后，由基金托管人在基金份額持有人大會決議生效
后2日內(nèi)在指定媒介公告；
(7)基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，應(yīng)
按其要求替換或刪除基金名稱中與原任基金管理人有關(guān)的名稱字樣。
(二)基金托管人的更換
1.基金托管人的更換條件
有下列情形之一的，基金托管人職責(zé)終止：
(1)基金托管人被依法取消基金托管資格；
(2)基金托管人依法解散、被依法撤銷或者被依法宣布破產(chǎn)；
(3)基金托管人被基金份額持有人大會解任；
(4)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他情形。
2.基金托管人的更換程序
(1)提名：新任基金托管人由基金管理人或者單獨或合計持有基金總份額10%
以上的基金份額持有人提名；
(2)決議：基金份額持有人大會在原基金托管人職責(zé)終止后6個月內(nèi)對被提名
的新任基金托管人形成決議，新任基金托管人應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)
定的資格條件；
(3)核準：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基金托管人，更
換基金托管人的基金份額持有人大會決議應(yīng)經(jīng)中國證監(jiān)會核準生效后方可執(zhí)行；
(4)交接：原基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)妥善保管基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)
資料，及時辦理基金財產(chǎn)和托管業(yè)務(wù)移交手續(xù)，新任基金托管人或臨時基金托管
人應(yīng)當(dāng)及時接收，并與基金管理人核對基金資產(chǎn)總值；
(5)審計：原基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務(wù)
所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案，審計
費用從基金財產(chǎn)中列支；
(6)公告：基金托管人更換后，由基金管理人在基金份額持有人大會決議生效
后2日內(nèi)在指定媒介公告。
(三)基金管理人與基金托管人同時更換
1.提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基金總
份額10%以上的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
2.基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行；
3.公告：新任基金管理人和新任基金托管人應(yīng)在更換基金管理人和基金托管
人的基金份額持有人大會決議生效后2日內(nèi)在指定媒介上聯(lián)合公告。
(四)新基金管理人接收基金管理業(yè)務(wù)或新基金托管人接收基金財產(chǎn)和基金托
管業(yè)務(wù)前，原基金管理人或原基金托管人應(yīng)繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)，并保證不做出對
基金份額持有人的利益造成損害的行為。原基金管理人或基金托管人在繼續(xù)履行
相關(guān)職責(zé)期間，仍有權(quán)按照基金合同的規(guī)定收取基金管理費或基金托管費。
十、基金的托管
基金財產(chǎn)由基金托管人保管?；鸸芾砣藨?yīng)與基金托管人按照《基金法》、基
金合同及有關(guān)規(guī)定訂立《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
托管協(xié)議》。訂立托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金份額
持有人名冊登記、基金財產(chǎn)的保管、基金財產(chǎn)的管理和運作及相互監(jiān)督等相關(guān)事
宜中的權(quán)利義務(wù)及職責(zé)，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
十一、基金份額的注冊登記
(一)本基金的注冊登記業(yè)務(wù)指《業(yè)務(wù)規(guī)則》規(guī)定的基金份額的登記、存管和
結(jié)算等業(yè)務(wù)。
(二)本基金的注冊登記業(yè)務(wù)由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件
的機構(gòu)負責(zé)辦理?；鸸芾砣宋衅渌麢C構(gòu)辦理本基金注冊登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代
理人簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機構(gòu)在注冊登記業(yè)務(wù)中的權(quán)利
義務(wù)，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
(三)注冊登記機構(gòu)享有如下權(quán)利：
1.建立和管理投資人基金賬戶；
2.取得注冊登記費；
3.保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；
4.在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對注冊登記業(yè)務(wù)的辦理時間進行調(diào)整，并依照
有關(guān)規(guī)定于開始實施前在指定媒介上公告；
5.法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
(四)注冊登記機構(gòu)承擔(dān)如下義務(wù)：
1.建立和保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等
2.配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金的注冊登記業(yè)務(wù)；
3.嚴格按照法律法規(guī)和基金合同及《業(yè)務(wù)規(guī)則》規(guī)定的條件辦理本基金的注
冊登記業(yè)務(wù)；
4.保存基金份額持有人名冊及相關(guān)的申購、贖回業(yè)務(wù)記錄15年以上；
5.對基金份額持有人的基金賬戶信息負有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對投
資人或基金帶來的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但司法強制檢查情形除外；
6.按基金合同和招募說明書規(guī)定為投資人辦理非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)，
提供基金收益分配等其他必要服務(wù)；
7.接受基金管理人的監(jiān)督；
8.法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
十二、基金的投資
(一)投資目標(biāo)
緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金日均
跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
(二)投資范圍
本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，
下同）為主要投資對象。本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值
的90%（已申購但尚未確認的目標(biāo)ETF份額可計入在內(nèi)），持有現(xiàn)金或到期日在一
年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購款等。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資
于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票）、
一級市場新股或增發(fā)的股票、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）、債券資產(chǎn)（國債、
金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、
中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存
款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。待基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定
頒布后，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險收益特征并在控制
風(fēng)險的前提下，參與融資融券業(yè)務(wù)以及通過證券金融公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，以提
高投資效率及進行風(fēng)險管理。屆時本基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)的風(fēng)險控
制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按
照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行，無需召開基金份額持有人
大會決定。
(三)投資策略
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基
準的緊密跟蹤，本基金相對于業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤
偏離度超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的
基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標(biāo)ETF
的買賣。本基金還將適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利，
以增強基金收益。
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分
析相結(jié)合的方式，篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。
此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會
允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值
為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期
貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標(biāo)
的指數(shù)的目的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應(yīng)在季度報告、半年度報告、年度報告
等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政
策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)
險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
本基金投資于股票期貨、期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具必須經(jīng)過投資決策委員會
的批準。
1.決策依據(jù)
有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)規(guī)定是基金管理人運用基金財產(chǎn)
的決策依據(jù)。
2.投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理團隊制。投資決策委員
會負責(zé)決定有關(guān)指數(shù)重大調(diào)整的應(yīng)對決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單
項投資決策；基金經(jīng)理決定日常指數(shù)跟蹤維護過程中的組合構(gòu)建以及調(diào)整決策。
3.投資程序
研究、決策、組合構(gòu)建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構(gòu)成了本基
金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重
大風(fēng)險的發(fā)生。
（1）研究：指數(shù)投資研究小組依托公司整體研究平臺,整合內(nèi)部信息以及券
商等外部研究力量的研究成果開展目標(biāo)ETF的申購贖回清單分析、目標(biāo)ETF流動
性分析、標(biāo)的指數(shù)成份證券相關(guān)信息的搜集與分析等，作為基金投資決策的重要
依據(jù)。
（2）投資決策：投資決策委員會依據(jù)指數(shù)投資研究小組提供的研究報告,定
期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關(guān)事項?；鸾?jīng)理根據(jù)投資決
策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。
（3）交易執(zhí)行：集中交易室負責(zé)具體的交易執(zhí)行，同時履行一線監(jiān)控的職責(zé)。
（4）投資績效評估：風(fēng)險管理部門定期和不定期對基金進行投資績效評估,
并提供相關(guān)報告?？冃гu估能夠確認組合是否實現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來源
及投資策略成功與否,基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略,進而調(diào)整投資組合。
（5）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤目標(biāo)ETF申購贖回清單特征、二級市
場交易特征、標(biāo)的指數(shù)變動情況，并結(jié)合成份股基本面情況、成份股公司行為、
流動性狀況、本基金申購和贖回的現(xiàn)金流量以及組合投資績效評估的結(jié)果等，對
投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤業(yè)績比較基準。
基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實際需
要對上述投資程序做出調(diào)整,并在基金招募說明書及其更新中公告。
(四)投資組合管理
1.投資組合的建立
在基金建倉期，為避免有可能在二級市場造成的價格沖擊，基金經(jīng)理將主要
采取一級市場申購的方式建立聯(lián)接基金的初始投資組合。
2.投資組合的日常管理
（1）基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的指導(dǎo)意見確定具體的資產(chǎn)配置方案。
（2）基金經(jīng)理每日根據(jù)本基金申購贖回情況及已有現(xiàn)金滯留，在綜合考慮合
規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二
級市場交易的方式進行目標(biāo)ETF的買賣。
（3）通常情況下，聯(lián)接基金的投資組合主要體現(xiàn)為持有目標(biāo)ETF基金份額；
對于目標(biāo)ETF暫停申購、停牌或其他原因?qū)е禄鹜顿Y組合中出現(xiàn)的現(xiàn)金，基金
經(jīng)理將根據(jù)市場情況按照本基金的投資范圍約定的其他投資品種進行投資。
3.投資績效評估
風(fēng)險管理部門定期對本基金的運行情況和跟蹤偏離進行量化評估并出具評估
報告。基金經(jīng)理根據(jù)評估報告分析投資操作、組合狀況和跟蹤誤差來源等情況，
并相應(yīng)進行組合調(diào)整。
(五)業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：中證500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款稅后利
率*5%。
中證500指數(shù)由滬深A(yù)股市場中經(jīng)營狀況良好、價格無異常波動或市場操縱
的500只股票組成，以調(diào)整股本為權(quán)數(shù)，采用派許加權(quán)綜合價格指數(shù)公式進行計
算。
中證500指數(shù)是本基金目標(biāo)ETF的標(biāo)的指數(shù)。如果目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)、
或中證500指數(shù)編制機構(gòu)變更或停止中證500指數(shù)的編制及發(fā)布、或中證500指
數(shù)由其他指數(shù)替代、或中證500指數(shù)由于指數(shù)編制方法發(fā)生重大變更等原因?qū)е?
中證500指數(shù)不宜繼續(xù)作為業(yè)績比較基準的組成部分，本基金管理人可以依據(jù)審
慎性原則，在充分考慮持有人利益及履行適當(dāng)程序的前提下，變更本基金的業(yè)績
比較基準并及時公告。若標(biāo)的指數(shù)變更對基金投資無實質(zhì)性影響(包括但不限于編
制機構(gòu)變更、指數(shù)更名等)，無需召開基金份額持有人大會，基金管理人可在取得
基金托管人同意后變更標(biāo)的指數(shù)，報中國證監(jiān)會備案并及時公告。法律法規(guī)、監(jiān)
管機構(gòu)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
(六)風(fēng)險收益特征
本基金為嘉實中證500ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于嘉實中證500ETF來
實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證500指數(shù)及嘉
實中證500ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率高于混合型
基金、債券型基金及貨幣市場基金。
(七)投資限制
1.組合限制
本基金的投資組合將遵循以下限制：
(1)本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%（已申購但
尚未確認的目標(biāo)ETF份額可計入在內(nèi)）；
(2)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
(3)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈
值的0.5％，本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％，本基
金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的
10％；
(5)本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金
資產(chǎn)凈值的40％；
(6)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的10％；
(7)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
(8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資
產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
(9)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
(10)本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；?
持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準，應(yīng)在評級報
告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
(11)基金資產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
(12)本基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，
與基金托管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據(jù)比例
進行投資。基金管理人應(yīng)制訂嚴格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性
風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險等各種風(fēng)險；
(13)本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證
券市值之和不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、目標(biāo)ETF、債
券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資
產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值
不得超過本基金持有的股票總市值及目標(biāo)ETF的20%，本基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中國
金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨
合約情況、交易目的及對應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等；本基金所持有的股票市值、目標(biāo)
ETF和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）不得超過基金資產(chǎn)凈值的
95％；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合
約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一
年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
(14)本基金持有單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過該基金資產(chǎn)凈值的
10%；
(15)本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因
素致使基金不符合本款所規(guī)定比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性受
限資產(chǎn)的投資；
（16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行，
與國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票合并計算；
（18）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他限制。
本基金在開始進行股指期貨投資之前，應(yīng)與基金托管人就股指期貨開戶、清
算、估值、交收等事宜另行具體協(xié)商。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定對本基金合同約定投資組合比例限制
進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用
于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
除第（10）、（15）、（16）項外，因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基
金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)ETF暫停
申購、贖回或二級市場交易停牌、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理人之外的
因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易
日內(nèi)進行調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起3個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關(guān)約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效
之日起開始。
2.目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形時的處理
目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將在履行適當(dāng)程序后由投資于目標(biāo)ETF
的聯(lián)接基金變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金；若屆時本基金管理人已有以
該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護投資者合法權(quán)益的原則，
履行適當(dāng)?shù)某绦蚝筮x取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。相應(yīng)地，本基金《基金合
同》中將去掉關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部分，或?qū)⒆兏鼧?biāo)的指數(shù)，屆時將由基金管理
人另行公告。
(1)目標(biāo)ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實現(xiàn)；
(2)目標(biāo)ETF終止上市；
(3)目標(biāo)ETF基金合同終止；
(4)目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標(biāo)ETF的基金管
理人相同的除外）。
若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，本基金將在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)且
繼續(xù)投資于該目標(biāo)ETF。但目標(biāo)ETF召開基金份額持有人大會審議變更目標(biāo)ETF標(biāo)
的指數(shù)事項的，本基金的基金份額持有人可出席目標(biāo)ETF基金份額持有人大會并
進行表決，目標(biāo)ETF基金份額持有人大會審議通過變更標(biāo)的指數(shù)事項的，本基金
可不召開基金份額持有人大會相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)并仍為該目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。
3.禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
(1)承銷證券；
(2)向他人貸款或者提供擔(dān)保；
(3)從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
(4)買賣其他基金份額，但是本基金投資目標(biāo)ETF或者法律法規(guī)、中國證監(jiān)會
另有規(guī)定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)
行的股票或者債券；
(6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；
(7)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
(8)依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動；
(9)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再
受相關(guān)限制。
對于因上述（5）、（6）項情形導(dǎo)致無法投資的標(biāo)的指數(shù)成份股的，基金管理
人應(yīng)在嚴格控制跟蹤誤差的前提下，結(jié)合使用其他合理方法進行適當(dāng)替代。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定對本基金合同約定投資禁止行為進行
變更的，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述投資禁止行為，如
適用于本基金，本基金可相應(yīng)調(diào)整禁止行為。
(八)基金管理人代表基金行使股東權(quán)利及債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1.基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東權(quán)利及債權(quán)人權(quán)利，
保護基金份額持有人的利益；
2.不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；
3.有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4.不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人
牟取任何不當(dāng)利益。
(九)基金的融資融券、轉(zhuǎn)融通
本基金可以根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)和政策的規(guī)定進行融資融券、轉(zhuǎn)融通。
待基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變
本基金既有投資策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下，參與融資融券業(yè)務(wù)
以及通過證券金融公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進行風(fēng)險管理。屆時
本基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用
收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法
律法規(guī)的要求執(zhí)行，無需召開基金份額持有人大會決定。
十三、基金的財產(chǎn)
(一)基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購
款以及其他資產(chǎn)的價值總和。
(二)基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
(三)基金財產(chǎn)的賬戶
本基金財產(chǎn)以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券交
易清算資金的結(jié)算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式開立基金證券
賬戶，以本基金的名義開立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管
理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和注冊登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金
財產(chǎn)賬戶相獨立。
(四)基金財產(chǎn)的處分
基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和代銷機構(gòu)的固有財產(chǎn)，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而
取得的財產(chǎn)和收益歸入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣?、基金托管人可以按基金合同的約
定收取管理費、托管費以及其他基金合同約定的費用?；鹭敭a(chǎn)的債權(quán)、不得與
基金管理人、基金托管人固有財產(chǎn)的債務(wù)相抵銷，不同基金財產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不
得相互抵銷。基金管理人、基金托管人以其自有資產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不
得對基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。
除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行;針對Y類基金份額，非
因投資人本身的債務(wù)或者法律法規(guī)規(guī)定的其他情形，不得查封、凍結(jié)、扣劃或者
強制執(zhí)行Y類基金份額的基金銷售結(jié)算資金、基金份額。
十四、基金資產(chǎn)的估值
(一)估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的正常營業(yè)日以及國家法律法
規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非營業(yè)日。
(二)估值方法
1.目標(biāo)ETF估值方法
本基金投資的目標(biāo)ETF份額以目標(biāo)ETF估值日基金份額凈值估值。
2.證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易
所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)
生重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)
生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交
易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易
的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如
最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重
大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所
含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)
濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券
應(yīng)收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可
參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價
格；
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠
計量公允價值的情況下，按成本估值。
3.處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）
估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，
在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按
監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
4.全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估
值技術(shù)確定公允價值。
5.同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
6.本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進行估值，估值當(dāng)日無
結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價
估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
7.中小企業(yè)私募債，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量
公允價值的情況下，按成本估值。
8.本基金投資存托憑證的估值核算，依照國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行。
9.在任何情況下，基金管理人采用上述1-8項規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進行估
值，均應(yīng)被認為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理人有充足的理由認
為按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況
與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
10.相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按
國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算結(jié)果對外予以公布。
(三)估值對象
基金所持有的金融資產(chǎn)和金融負債。
(四)估值程序
1.基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額
的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。本基金A類基金份額、C類基金份額、I類基金份額和Y類基金份額將
分別計算基金份額凈值。
每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金
資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，
由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時
進行。
(五)估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當(dāng)任一類別基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生
差錯時，視為該類別基金份額凈值錯誤。
本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1.差錯類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構(gòu)、
或代銷機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成差錯，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯
的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該差錯遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“差
錯處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計
算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等；對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同
行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規(guī)
定執(zhí)行。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差
錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差
錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2.差錯處理原則
(1)差錯已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，差錯責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進行更正，因更正差錯發(fā)生的費用由差錯責(zé)任方承擔(dān)；由于差錯責(zé)任方未及
時更正已產(chǎn)生的差錯，給當(dāng)事人造成損失的，由差錯責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若差錯責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行
更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。差錯責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)
當(dāng)事人進行確認，確保差錯已得到更正。
(2)差錯的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，并且僅
對差錯的有關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。
(3)因差錯而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但差錯責(zé)
任方仍應(yīng)對差錯負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)
得利造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則差錯責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損
失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)
得利的權(quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，
則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其
實際損失的差額部分支付給差錯責(zé)任方。
(4)差錯調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生差錯的正確情形的方式。
(5)差錯責(zé)任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人原因造成基金財產(chǎn)損失
時，基金托管人應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人原因造成
基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金的利益向基金托管人追償。基金管理人和
托管人之外的第三方造成基金財產(chǎn)的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負
責(zé)向差錯方追償；追償過程中產(chǎn)生的有關(guān)費用，應(yīng)列入基金費用，從基金資產(chǎn)中
支付。
(6)按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯。
3.差錯處理程序
差錯被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：
(1)查明差錯發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)差錯發(fā)生的原因確定差
錯的責(zé)任方。
(2)根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因差錯造成的損失進行評估；
(3)根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由差錯的責(zé)任方進行更正和賠償
損失；
(4)根據(jù)差錯處理的方法，需要修改基金注冊登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金注
冊登記機構(gòu)進行更正，并就差錯的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認。
4.基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下：
(1)基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金
托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
(2)錯誤偏差達到該類別基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金
托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類別基金份額凈值的0.5%時，基金
管理人應(yīng)當(dāng)公告，并同時報中國證監(jiān)會備案。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，
以基金管理人計算結(jié)果為準。
(4)前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
(六)暫停估值的情形
1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2.基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值，暫停公告基金份額凈值的情形時；
3.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資
產(chǎn)價值時；
4.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投
資人的利益，已決定延遲估值；
5.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫?；鸸乐担?
6.中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
(七)基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計
算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日
的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢Ψ蓊~凈值計算結(jié)果復(fù)核確認
后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金份額凈值予以公布。
(八)特殊情況的處理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤差
不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2.由于不可抗力原因，或由于證券交易所及注冊登記公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，
或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取
必要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估
值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人應(yīng)當(dāng)積極采取必
要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十五、基金的費用與稅收
(一)基金費用的種類
1.基金管理人的管理費；
2.基金托管人的托管費；
3.基金的銷售服務(wù)費；
4.基金資產(chǎn)的資金匯劃費用；
5.基金合同生效后的基金信息披露費用；
6.基金份額持有人大會費用；
7.基金合同生效后與基金有關(guān)的會計師費和律師費；
8.因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印
花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費及其他類似性質(zhì)
的費用等）；
9.基金的開戶費用、賬戶維護費用；
10.在中國證監(jiān)會規(guī)定允許的前提下，本基金可以從基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)
費，具體計提方法、計提標(biāo)準在招募說明書或相關(guān)公告中載明；
11.依法可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
(二)上述基金費用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場價格確
定，法律法規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。
(三)基金費用計提方法、計提標(biāo)準和支付方式
1.基金管理人的管理費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費。在通常情況下，基
金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后
剩余部分（若為負數(shù)，則取0）的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩
余部分；若為負數(shù)，則E取0
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理
費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次
性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2.基金托管人的托管費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費。在通常情況下，基
金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后
剩余部分（若為負數(shù)，則取0）的0.05%年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩
余部分；若為負數(shù)，則E取0
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管
費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次
性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
3.銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額和Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費。
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的
0.40%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
本基金I類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日I類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的
0.10%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為I類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為I類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額和I類基金份額的銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，
按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對后，由基金托管人于次月首日起5
個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給注冊登記機構(gòu)，經(jīng)注冊登記機構(gòu)分別支付
給各個基金銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，
順延至最近可支付日支付。
4.本基金可對Y類基金份額的基金管理費和基金托管費實施一定的費率優(yōu)惠，
具體優(yōu)惠請參看招募說明書或相關(guān)公告。
5.除管理費、托管費和銷售服務(wù)費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)
法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
(四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金
財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。基
金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財
產(chǎn)中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)低基金管理費率和基金
托管費率?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日2日前在指定媒介上刊登公告。
(六)基金稅收
基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。
十六、基金的收益與分配
(一)基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關(guān)費用后的余額；基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
(二)基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已
實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
(三)收益分配原則
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1.由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所
不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別
每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資
人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金注冊
登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日相應(yīng)類別的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類
別的基金份額；
3.本基金收益每年最多分配6次，每基金份額每次收益分配比例不得低于收
益分配基準日每基金份額可供分配利潤的10%；
4.若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日相應(yīng)類別基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額
進行再投資；若投資人不選擇，本基金A類、C類和I類基金份額默認的收益分配
方式是現(xiàn)金分紅，本基金Y類基金份額默認的收益分配方式為紅利再投資；
6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時
間不得超過15個工作日；
7.基金收益分配后各類每一基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基
準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面
值；
8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明收益分配基準日以及該日的可供分配利潤、基金
收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式、支付方式等
內(nèi)容。
(五)收益分配的時間和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人擬訂，由基金托管人復(fù)核，依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告；
2.在收益分配方案公布后，基金管理人依據(jù)具體方案的規(guī)定就支付的現(xiàn)金紅
利向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時進行分紅
資金的劃付。
收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。
十七、基金的會計和審計
(一)基金的會計政策
1.基金管理人為本基金的會計責(zé)任方；
2.本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日；
3.本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4.會計制度執(zhí)行國家有關(guān)的會計制度；
5.本基金獨立建賬、獨立核算；
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會
計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7.基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并
書面確認。
(二)基金的審計
1.基金管理人聘請具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所及其注冊會
計師對本基金年度財務(wù)報表及其他規(guī)定事項進行審計。會計師事務(wù)所及其注冊會
計師與基金管理人、基金托管人相互獨立。
2.會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師時，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換
會計師事務(wù)所需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
十八、基金的信息披露
基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同
及其他有關(guān)規(guī)定?；鸸芾砣?、基金托管人和其他基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保
護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，依法披露基金信息，并保證所披露信息的
真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人及其日常機構(gòu)等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然
人、法人和非法人組織?；鸸芾砣?、基金托管人和其他基金信息披露義務(wù)人應(yīng)
按規(guī)定將應(yīng)予披露的基金信息披露事項在規(guī)定時間內(nèi)通過中國證監(jiān)會指定的全國
性報刊(以下簡稱“指定報刊”)和指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站(以下簡稱“指定網(wǎng)站”)等媒
介披露。
本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2.對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3.違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金份額發(fā)售機構(gòu)；
5.登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6.中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披
露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為
準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
公開披露的基金信息包括：
(一)招募說明書
招募說明書是基金向社會公開發(fā)售時對基金情況進行說明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制并在基金份額發(fā)
售的3日前，將基金招募說明書登載在指定報刊和網(wǎng)站上。基金合同生效后，基
金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基
金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明
書。
(二)基金合同、托管協(xié)議
基金管理人應(yīng)在基金份額發(fā)售的3日前，將基金合同摘要登載在指定報刊和
網(wǎng)站上；基金管理人、基金托管人應(yīng)將基金合同、托管協(xié)議登載在各自網(wǎng)站上。
(三)基金產(chǎn)品資料概要
基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的
基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及
基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概
要。
(四)基金份額發(fā)售公告
基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，就基金份額發(fā)
售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日登載于指定媒
介上。
(五)基金合同生效公告
基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報刊和網(wǎng)站上登載基金合同生效
公告。基金合同生效公告中將說明基金募集情況。
(六)基金凈值信息
1.本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管
理人將至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值；
2.在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放
日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基
金份額凈值和基金份額累計凈值；
3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露
半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
如相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
(七)基金份額申購、贖回價格公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基
金份額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資人能夠在
基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前述信息資料。
(八)基金年度報告、基金中期報告、基金季度報告
1.基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將
年度報告登載在指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；?
年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)
所審計；
2.基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，
將中期報告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上；
3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報
告，將季度報告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上；
4.基金合同生效不足2個月的，本基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中
期報告或者年度報告。
6.基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風(fēng)險分析等。
7.報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，
為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及產(chǎn)品的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
(九)臨時報告與公告
在基金運作過程中發(fā)生如下可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格
產(chǎn)生重大影響的事件時，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并
登載在指定報刊和指定網(wǎng)站上：
1.基金份額持有人大會的召開及決議及決定的事項；
2.基金合同終止、基金清算；
3.轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4.更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)
所；
5.基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事
項，基金托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6.基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7.基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人
變更；
8.基金募集期延長；
9.基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負
責(zé)人發(fā)生變動；
10.基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過50%，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過30%；
11.涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟；
12.基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責(zé)人因基金托管
業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13.基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14.基金收益分配事項；
15.管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準、計提方
式和費率發(fā)生變更；
16.任一類別基金份額凈值計價錯誤達該類別基金份額凈值0.5%；
17.本基金開始辦理申購、贖回；
18.本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19.本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20.本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；
21.目標(biāo)ETF變更；
22.發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
23.本基金被移出個人養(yǎng)老金基金名錄的；
24.基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
(十)澄清公告
在本基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息
可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額
持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清，并
將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會。
（十一）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進
行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，
并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
(十二)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息
在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件
中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，
并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和
投資目標(biāo)等。
基金管理人應(yīng)在基金招募說明書的顯著位置披露投資中小企業(yè)私募債券的流
動性風(fēng)險和信用風(fēng)險，說明投資中小企業(yè)私募債券對基金總體風(fēng)險的影響。本基
金投資中小企業(yè)私募債券后兩個交易日內(nèi)，基金管理人應(yīng)在中國證監(jiān)會指定媒介
披露所投資中小企業(yè)私募債券的名稱、數(shù)量、期限、收益率等信息，并在季度報
告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露中小企
業(yè)私募債券的投資情況。
（十三）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，
對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、基
金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露
的相關(guān)基金信息進行進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外、也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不
得從基金財產(chǎn)中列支。
(十四)信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。投資人在支付工本費后，
可在合理時間內(nèi)取得上述文件復(fù)制件或復(fù)印件。
投資人也可在基金管理人指定的網(wǎng)站上進行查閱。本基金的信息披露事項將
在指定媒介上公告。
本基金的信息披露將嚴格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進行。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
(一)基金合同的變更
1.變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。
2.變更基金合同的基金份額持有人大會決議應(yīng)報中國證監(jiān)會核準或備案，并
自中國證監(jiān)會核準或出具無異議意見之日起生效。
3.但如因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動并屬于基金合同必須遵照進行修改的情
形，或者基金合同的修改不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大不利變化
或?qū)鸱蓊~持有人利益無實質(zhì)性不利影響的，以及基金合同約定的其他無需召
開基金份額持有人大會決定的事項，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，而經(jīng)基金
管理人和基金托管人同意修改后公布，并報中國證監(jiān)會備案。
(二)本基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同經(jīng)中國證監(jiān)會核準后將終止：
1.基金份額持有人大會決定終止的；
2.基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，
而在6個月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；
3.基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，
而在6個月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；
4.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
基金合同終止后，基金管理人和基金托管人有權(quán)依照《基金法》、《運作辦法》、
《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，行使請求給付報酬、從基金
資產(chǎn)中獲得補償?shù)臋?quán)利。
(三)基金財產(chǎn)的清算
1.基金財產(chǎn)清算組
(1)基金合同終止時，成立基金財產(chǎn)清算組，基金財產(chǎn)清算組在中國證監(jiān)會的
監(jiān)督下進行基金清算。
(2)基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)
資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算組可以
聘用必要的工作人員。
(3)基金財產(chǎn)清算組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭?
產(chǎn)清算組可以依法進行必要的民事活動。
2.基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進行清
算。基金財產(chǎn)清算程序主要包括：
(1)基金合同終止后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告；
(2)基金合同終止時，由基金財產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
(3)對基金財產(chǎn)進行清理和確認；
(4)對基金財產(chǎn)進行估價和變現(xiàn)；
(5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行審計；
(6)聘請律師事務(wù)所出具法律意見書；
(7)將基金財產(chǎn)清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會；
(8)參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟；
(9)公布基金財產(chǎn)清算結(jié)果；
(10)對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
3.清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
4.基金財產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按各類基金份額資產(chǎn)凈值的比例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的分配
比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各類基金份額的基金份額持
有人持有的該類基金份額比例進行分配。同一類別的基金份額持有人對本類別基
金份額的剩余資產(chǎn)具有同等的分配權(quán)。
基金財產(chǎn)未按前款(1)－(3)項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
5.基金財產(chǎn)清算的公告
基金財產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基
金財產(chǎn)清算組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算結(jié)果
經(jīng)會計師事務(wù)所審計，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財產(chǎn)清算組報中國
證監(jiān)會備案并公告。
6.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十、業(yè)務(wù)規(guī)則
基金份額持有人應(yīng)遵守《業(yè)務(wù)規(guī)則》。《業(yè)務(wù)規(guī)則》由基金管理人制訂，并由其
解釋與修改。
二十一、違約責(zé)任
(一)基金管理人、基金托管人在履行各自職責(zé)的過程中，違反《基金法》規(guī)
定或者本基金合同約定，給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)分別
對各自的行為依法承擔(dān)賠償責(zé)任；因共同行為給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造
成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。但是發(fā)生下列情況的，當(dāng)事人免責(zé)：
1.不可抗力；
2.基金管理人和/或基金托管人按照當(dāng)時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的規(guī)
定作為或不作為而造成的損失等；
3.基金管理人由于按照基金合同規(guī)定的投資原則行使或不行使其投資權(quán)而造
成的損失等;
4.計算機系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、計算機病毒攻擊及其
他非基金管理人及基金托管人故意或重大過失造成的意外事故。
(二)基金合同當(dāng)事人違反基金合同，給其他當(dāng)事人造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)當(dāng)對
直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任。在發(fā)生一方或多方違約的情況下，基金合同能繼續(xù)履行
的，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。
(三)本基金合同一方當(dāng)事人造成違約后，其他當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止
損失的擴大；沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。
守約方因防止損失擴大而支出的合理費用由違約方承擔(dān)。
(四)因一方當(dāng)事人違約而導(dǎo)致其他當(dāng)事人損失的，基金份額持有人應(yīng)先于其
他受損方獲得賠償。
(五)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯，基金
管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但是未能
發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成基金財產(chǎn)或投資人損失，基金管理人和基金托管人免除賠
償責(zé)任。但是基金管理人和基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造
成的影響。
二十二、爭議的處理
對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議，基金
合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)
濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決
是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)
地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本基金合同受中國法律管轄。
二十三、基金合同的效力
基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文件。
(一)本基金合同經(jīng)基金管理人和基金托管人加蓋公章以及雙方法定代表人或
授權(quán)代表簽章，在基金募集結(jié)束，基金備案手續(xù)辦理完畢，并獲中國證監(jiān)會書面
確認后生效?；鸷贤挠行谧云渖е掌鹬猎摶鹭敭a(chǎn)清算結(jié)果報中國證
監(jiān)會備案并公告之日止。
(二)本基金合同自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持
有人在內(nèi)的基金合同各方當(dāng)事人具有同等的法律約束力。
(三)本基金合同正本一式八份，除中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)各持兩
份外，基金管理人和基金托管人各持有兩份。每份均具有同等的法律效力。
(四)本基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、代銷機
構(gòu)和注冊登記機構(gòu)辦公場所查閱，但其效力應(yīng)以基金合同正本為準。
二十四、其他事項
本基金合同如有未盡事宜，由本基金合同當(dāng)事人各方按有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定
協(xié)商解決。
嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同.pdf
